Сравнение FCPVX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Aegis Value Fund (AVALX).
FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FCPVX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCPVX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 1.90% | 8.13% | 9.41% | 17.77% | -13.07% | 38.08% | 11.18% | 20.86% | -15.47% | 12.26% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FCPVX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции FCPVX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 9.75% против 21.84% соответственно.
FCPVX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 9.75%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPVX и AVALX
FCPVX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
FCPVX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
FCPVX
AVALX
Сравнение FCPVX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCPVX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 3.51 | -2.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 4.14 | -2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.63 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 5.65 | -4.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 27.42 | -23.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCPVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 3.51 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.13 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.98 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FCPVX и AVALX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPVX и AVALX
Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 9.96% | 10.15% | 6.13% | 5.20% | 5.92% | 7.95% | 0.46% | 3.49% | 36.44% | 3.64% | 7.12% | 11.09% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок FCPVX и AVALX
Максимальная просадка FCPVX за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCPVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -73.72% | +16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -13.02% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -32.00% | +8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -48.34% | +3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -3.79% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -11.01% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.68% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPVX и AVALX
Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что FCPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCPVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.77% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 14.37% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 21.22% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 22.62% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 22.33% | -0.05% |