Сравнение FCN с VOO
FCN (FTI Consulting, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FCN returned 14.52%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCN и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCN показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCN имеют среднегодовую доходность 14.52%, а акции VOO немного впереди с 15.15%.
FCN
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 6.50%
- 6 месяцев
- -7.32%
- С начала года
- -3.66%
- 1 год
- -0.16%
- 3 года*
- -5.89%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 14.52%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам FCN и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCN FTI Consulting, Inc. | -3.66% | -10.62% | -4.03% | 25.41% | 3.51% | 37.33% | 0.96% | 66.06% | 55.12% | -4.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between FCN and VOO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.38 |
The correlation between FCN and VOO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCN vs. VOO — Ранг доходности на риск
FCN
VOO
Сравнение FCN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTI Consulting, Inc. (FCN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCN | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.45 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 10.68 | -10.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCN и VOO
Максимальная просадка FCN за все время составила -88.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCN и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.02% | -33.99% | -54.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.93% | -8.90% | -16.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.22% | -18.69% | -20.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.22% | -24.52% | -14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -33.99% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.76% | -0.88% | -27.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.31% | -3.67% | -26.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.73% | 2.04% | +7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCN и VOO
FTI Consulting, Inc. (FCN) имеет более высокую волатильность в 11.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что FCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | 3.48% | +8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.29% | 9.98% | +14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.02% | 12.52% | +16.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.46% | 16.92% | +12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.61% | 17.99% | +12.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCN и VOO
FCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCN FTI Consulting, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
FCN and VOO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCN has higher volatility (11.69%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, FCN dropped -88.02% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCN и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор