PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCN с VOO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FCN (FTI Consulting, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FCN returned 13.54%/yr vs 15.82%/yr for VOO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FCN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTI Consulting, Inc. (FCN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCN показывает доходность -17.81%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции FCN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.54% против 15.82% соответственно.

FCN

1 день
-2.74%
1 месяц
-8.09%
С начала года
-17.81%
6 месяцев
-20.16%
1 год
-13.16%
3 года*
-9.16%
5 лет*
0.32%
10 лет*
13.54%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.17%
3 года*
20.91%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCN и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCN
FTI Consulting, Inc.		-17.81%-10.62%-4.03%25.41%3.51%37.33%0.96%66.06%55.12%-4.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.09%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between FCN and VOO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.38

The correlation between FCN and VOO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FTI Consulting, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FCN:
FCN с HURNFCN с BAHFCN с ICFIFCN с EFXFCN с ACNFCN с VRSKFCN с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

FCN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCN
Ранг доходности на риск FCN: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCN: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCN: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCN: 77
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTI Consulting, Inc. (FCN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCNVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.80

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
2.45

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.33

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.50

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

11.08

-12.56

FCN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCN на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCN и VOO

Максимальная просадка FCN за все время составила -88.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCN и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.02%

-33.99%

-54.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.93%

-8.90%

-16.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.22%

-18.69%

-20.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.22%

-24.52%

-14.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-33.99%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.22%

-3.23%

-35.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.30%

-3.68%

-26.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

2.01%

+6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FCN и VOO

FTI Consulting, Inc. (FCN) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что FCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

4.75%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.01%

9.77%

+13.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.60%

12.39%

+15.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.15%

16.91%

+12.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.52%

18.02%

+12.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCN и VOO

FCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCN
FTI Consulting, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FCN and VOO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCN has higher volatility (8.05%) compared to VOO (4.75%). In terms of maximum drawdown, FCN dropped -88.02% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCN и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор