PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCN с BAH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FCN с BAH

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTI Consulting, Inc. (FCN) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCN или BAH.

Корреляция

Корреляция между FCN и BAH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FCN и BAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTI Consulting, Inc. (FCN) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCN:

-0.98

BAH:

-0.42

Коэф-т Сортино

FCN:

-1.13

BAH:

-0.39

Коэф-т Омега

FCN:

0.82

BAH:

0.95

Коэф-т Кальмара

FCN:

-0.76

BAH:

-0.33

Коэф-т Мартина

FCN:

-1.55

BAH:

-0.62

Индекс Язвы

FCN:

16.68%

BAH:

23.68%

Дневная вол-ть

FCN:

26.92%

BAH:

34.02%

Макс. просадка

FCN:

-88.05%

BAH:

-44.33%

Текущая просадка

FCN:

-28.46%

BAH:

-30.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCN:

$5.55B

BAH:

$15.31B

EPS

FCN:

$7.31

BAH:

$6.71

Коэффициент P/E

FCN:

22.13

BAH:

18.40

Коэффициент PEG

FCN:

1.61

BAH:

2.29

Коэффициент P/S

FCN:

1.51

BAH:

1.30

Коэффициент P/B

FCN:

2.60

BAH:

12.68

Общая выручка (12 мес.)

FCN:

$3.67B

BAH:

$9.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCN:

$1.17B

BAH:

$4.97B

EBITDA (12 мес.)

FCN:

$383.96M

BAH:

$1.24B

Доходность по периодам

С начала года, FCN показывает доходность -13.54%, что значительно ниже, чем у BAH с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции FCN уступали акциям BAH по среднегодовой доходности: 15.31% против 18.37% соответственно.

FCN

С начала года

-13.54%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

-15.59%

1 год

-26.28%

5 лет

7.56%

10 лет

15.31%

BAH

С начала года

-0.34%

1 месяц

15.76%

6 месяцев

-16.74%

1 год

-14.16%

5 лет

14.46%

10 лет

18.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCN и BAH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCN
Ранг риск-скорректированной доходности FCN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
BAH
Ранг риск-скорректированной доходности BAH, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCN c BAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTI Consulting, Inc. (FCN) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCN на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа BAH равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCN и BAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCN и BAH

FCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCN
FTI Consulting, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		1.63%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.16%

Просадки

Сравнение просадок FCN и BAH

Максимальная просадка FCN за все время составила -88.05%, что больше максимальной просадки BAH в -44.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCN и BAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCN и BAH

Текущая волатильность для FTI Consulting, Inc. (FCN) составляет 5.89%, в то время как у Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что FCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCN и BAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTI Consulting, Inc. и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
898.28M
2.92B
(FCN) Общая выручка
(BAH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FCN и BAH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FTI Consulting, Inc. и Booz Allen Hamilton Holding Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
32.2%
55.2%
(FCN) Валовая рентабельность
(BAH) Валовая рентабельность
FCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о валовой прибыли в 289.35M при выручке в 898.28M, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.

BAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

FCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FTI Consulting, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.71M при выручке в 898.28M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

BAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 291.26M при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

FCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.82M при выручке в 898.28M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

BAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 186.95M при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.