PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCN с ICFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FCN с ICFI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTI Consulting, Inc. (FCN) и ICF International, Inc. (ICFI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCN или ICFI.

Корреляция

Корреляция между FCN и ICFI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FCN и ICFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTI Consulting, Inc. (FCN) и ICF International, Inc. (ICFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCN:

-0.93

ICFI:

-1.01

Коэф-т Сортино

FCN:

-1.05

ICFI:

-1.29

Коэф-т Омега

FCN:

0.83

ICFI:

0.80

Коэф-т Кальмара

FCN:

-0.72

ICFI:

-0.71

Коэф-т Мартина

FCN:

-1.46

ICFI:

-1.35

Индекс Язвы

FCN:

16.77%

ICFI:

29.45%

Дневная вол-ть

FCN:

26.90%

ICFI:

39.67%

Макс. просадка

FCN:

-88.05%

ICFI:

-56.24%

Текущая просадка

FCN:

-27.77%

ICFI:

-50.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCN:

$5.72B

ICFI:

$1.62B

EPS

FCN:

$7.32

ICFI:

$5.82

Коэффициент P/E

FCN:

22.79

ICFI:

15.08

Коэффициент PEG

FCN:

1.61

ICFI:

1.88

Коэффициент P/S

FCN:

1.56

ICFI:

0.80

Коэффициент P/B

FCN:

2.64

ICFI:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

FCN:

$3.67B

ICFI:

$2.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCN:

$1.17B

ICFI:

$725.74M

EBITDA (12 мес.)

FCN:

$383.96M

ICFI:

$216.78M

Доходность по периодам

С начала года, FCN показывает доходность -12.71%, что значительно выше, чем у ICFI с доходностью -26.25%. За последние 10 лет акции FCN превзошли акции ICFI по среднегодовой доходности: 15.41% против 9.69% соответственно.

FCN

С начала года

-12.71%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

-14.42%

1 год

-25.22%

5 лет

6.41%

10 лет

15.41%

ICFI

С начала года

-26.25%

1 месяц

5.78%

6 месяцев

-35.85%

1 год

-41.14%

5 лет

8.80%

10 лет

9.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCN и ICFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCN
Ранг риск-скорректированной доходности FCN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
ICFI
Ранг риск-скорректированной доходности ICFI, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICFI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICFI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICFI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICFI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICFI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCN c ICFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTI Consulting, Inc. (FCN) и ICF International, Inc. (ICFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCN на текущий момент составляет -0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICFI равному -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCN и ICFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCN и ICFI

FCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

TTM2024202320222021202020192018
FCN
FTI Consulting, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICFI
ICF International, Inc.		0.64%0.47%0.42%0.57%0.55%0.75%0.61%0.86%

Просадки

Сравнение просадок FCN и ICFI

Максимальная просадка FCN за все время составила -88.05%, что больше максимальной просадки ICFI в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCN и ICFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCN и ICFI

Текущая волатильность для FTI Consulting, Inc. (FCN) составляет 5.92%, в то время как у ICF International, Inc. (ICFI) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что FCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCN и ICFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTI Consulting, Inc. и ICF International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M20212022202320242025
898.28M
487.62M
(FCN) Общая выручка
(ICFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FCN и ICFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FTI Consulting, Inc. и ICF International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%20212022202320242025
32.2%
38.0%
(FCN) Валовая рентабельность
(ICFI) Валовая рентабельность
FCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о валовой прибыли в 289.35M при выручке в 898.28M, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.

ICFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ICF International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 185.08M при выручке в 487.62M, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.

FCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FTI Consulting, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.71M при выручке в 898.28M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

ICFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ICF International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.39M при выручке в 487.62M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

FCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.82M при выручке в 898.28M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

ICFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ICF International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.85M при выручке в 487.62M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.