PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCN с ICFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FCN с ICFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCN (FTI Consulting, Inc.) and ICFI (ICF International, Inc.) are both stocks. Both operate in the Consulting Services industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, FCN returned 13.72%/yr vs 5.69%/yr for ICFI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FCN и ICFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTI Consulting, Inc. (FCN) и ICF International, Inc. (ICFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCN показывает доходность -8.62%, что значительно выше, чем у ICFI с доходностью -19.17%. За последние 10 лет акции FCN превзошли акции ICFI по среднегодовой доходности: 13.72% против 5.69% соответственно.

FCN

1 день
0.93%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-8.62%
6 месяцев
-6.34%
1 год
-4.47%
3 года*
-5.83%
5 лет*
2.53%
10 лет*
13.72%

ICFI

1 день
0.69%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-19.17%
6 месяцев
-19.11%
1 год
-16.58%
3 года*
-16.03%
5 лет*
-4.87%
10 лет*
5.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCN и ICFI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCN
FTI Consulting, Inc.		-8.62%-10.62%-4.03%25.41%3.51%37.33%0.96%66.06%55.12%-4.70%
ICFI
ICF International, Inc.		-19.17%-27.98%-10.76%35.99%-2.87%38.79%-18.20%42.44%24.39%-4.89%

Correlation

The correlation between FCN and ICFI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2006 г.

0.32

Фундаментальные показатели

EPS

FCN:

$10.96

ICFI:

$4.62

Коэффициент P/E

FCN:

14.24

ICFI:

14.88

Коэффициент PEG

FCN:

2.62

ICFI:

1.57

Коэффициент P/S

FCN:

0.98

ICFI:

0.70

Общая выручка (12 мес.)

FCN:

$3.87B

ICFI:

$1.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCN:

$1.23B

ICFI:

$496.46M

EBITDA (12 мес.)

FCN:

$462.64M

ICFI:

$189.41M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FTI Consulting, Inc.

ICF International, Inc.

Часто сравнивают с FCN:
FCN с HURNFCN с BAHFCN с EFXFCN с ACNFCN с VRSKFCN с SPYFCN с BWMN
Часто сравнивают с ICFI:
ICFI с BAHICFI с ICFICFI с AVGOICFI с BACICFI с VSECICFI с CRM

Доходность на риск

FCN vs. ICFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCN
Ранг доходности на риск FCN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCN: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ICFI
Ранг доходности на риск ICFI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICFI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICFI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICFI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICFI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICFI: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCN c ICFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTI Consulting, Inc. (FCN) и ICF International, Inc. (ICFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNICFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.47

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
-0.46

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.94

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.41

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

-0.87

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCN vs. ICFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCN на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа ICFI равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCN и ICFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNICFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

-0.47

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.16

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.18

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.28

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FCN и ICFI

Максимальная просадка FCN за все время составила -88.02%, что больше максимальной просадки ICFI в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCN и ICFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNICFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.02%

-65.65%

-22.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.14%

-40.22%

+17.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.77%

-65.65%

+27.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.77%

-65.65%

+27.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.77%

-65.65%

+27.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.42%

-60.54%

+28.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.29%

-18.67%

-11.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.68%

19.15%

-11.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FCN и ICFI

Текущая волатильность для FTI Consulting, Inc. (FCN) составляет 11.54%, в то время как у ICF International, Inc. (ICFI) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что FCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNICFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.54%

14.53%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.60%

28.92%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.86%

35.12%

-8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.01%

30.94%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.46%

31.71%

-1.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCN и ICFI

FCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FCN
FTI Consulting, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICFI
ICF International, Inc.		0.81%0.66%0.47%0.42%0.57%0.55%0.75%0.61%0.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCN и ICFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTI Consulting, Inc. и ICF International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B20222023202420252026
983.35M
437.50M
(FCN) Общая выручка
(ICFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FCN и ICFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FTI Consulting, Inc. и ICF International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
31.2%
0
Активы портфеля
FCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о валовой прибыли в 306.83M при выручке в 983.35M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.

ICFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICF International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 437.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.92M при выручке в 983.35M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

ICFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICF International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.86M при выручке в 437.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

FCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.63M при выручке в 983.35M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

ICFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICF International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.52M при выручке в 437.50M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

FCN and ICFI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICFI has higher volatility (14.53%) compared to FCN (11.54%). In terms of maximum drawdown, FCN dropped -88.02% vs ICFI's -65.65%.

FCN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCN и ICFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор