PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCN с ICFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FCN и ICFI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности FCN и ICFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTI Consulting, Inc. (FCN) и ICF International, Inc. (ICFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
669.46%
918.89%
FCN
ICFI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCN:

-0.05

ICFI:

-0.36

Коэф-т Сортино

FCN:

0.12

ICFI:

-0.31

Коэф-т Омега

FCN:

1.02

ICFI:

0.96

Коэф-т Кальмара

FCN:

-0.07

ICFI:

-0.32

Коэф-т Мартина

FCN:

-0.20

ICFI:

-1.03

Индекс Язвы

FCN:

6.81%

ICFI:

9.88%

Дневная вол-ть

FCN:

27.35%

ICFI:

28.55%

Макс. просадка

FCN:

-88.05%

ICFI:

-56.24%

Текущая просадка

FCN:

-15.46%

ICFI:

-32.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCN:

$7.07B

ICFI:

$2.37B

EPS

FCN:

$8.70

ICFI:

$5.69

Цена/прибыль

FCN:

22.62

ICFI:

22.21

PEG коэффициент

FCN:

1.61

ICFI:

1.88

Общая выручка (12 мес.)

FCN:

$3.73B

ICFI:

$2.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCN:

$1.22B

ICFI:

$705.63M

EBITDA (12 мес.)

FCN:

$448.34M

ICFI:

$224.90M

Доходность по периодам

С начала года, FCN показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у ICFI с доходностью -10.53%. За последние 10 лет акции FCN превзошли акции ICFI по среднегодовой доходности: 17.40% против 11.62% соответственно.


FCN

С начала года

-1.94%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-6.96%

1 год

-1.74%

5 лет

11.56%

10 лет

17.40%

ICFI

С начала года

-10.53%

1 месяц

-12.33%

6 месяцев

-14.73%

1 год

-9.71%

5 лет

5.75%

10 лет

11.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCN c ICFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTI Consulting, Inc. (FCN) и ICF International, Inc. (ICFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCN, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.05-0.36
Коэффициент Сортино FCN, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.12-0.31
Коэффициент Омега FCN, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.020.96
Коэффициент Кальмара FCN, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.07-0.32
Коэффициент Мартина FCN, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.20-1.03
FCN
ICFI

Показатель коэффициента Шарпа FCN на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа ICFI равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCN и ICFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.05
-0.36
FCN
ICFI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCN и ICFI

FCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.


TTM202320222021202020192018
FCN
FTI Consulting, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICFI
ICF International, Inc.
0.47%0.42%0.57%0.55%0.75%0.61%0.86%

Просадки

Сравнение просадок FCN и ICFI

Максимальная просадка FCN за все время составила -88.05%, что больше максимальной просадки ICFI в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCN и ICFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.46%
-32.04%
FCN
ICFI

Волатильность

Сравнение волатильности FCN и ICFI

Текущая волатильность для FTI Consulting, Inc. (FCN) составляет 5.37%, в то время как у ICF International, Inc. (ICFI) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что FCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.37%
6.70%
FCN
ICFI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCN и ICFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTI Consulting, Inc. и ICF International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab