PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCN с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FCN (FTI Consulting, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FCN returned 13.57%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FCN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTI Consulting, Inc. (FCN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCN показывает доходность -15.91%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции FCN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.57% против 15.53% соответственно.

FCN

1 день
1.88%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-15.91%
6 месяцев
-18.53%
1 год
-10.84%
3 года*
-8.61%
5 лет*
1.17%
10 лет*
13.57%

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCN и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCN
FTI Consulting, Inc.		-15.91%-10.62%-4.03%25.41%3.51%37.33%0.96%66.06%55.12%-4.70%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between FCN and SPY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.31

The correlation between FCN and SPY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FTI Consulting, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FCN:
FCN с HURNFCN с BAHFCN с ICFIFCN с EFXFCN с ACNFCN с VRSKFCN с BWMN
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FCN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCN
Ранг доходности на риск FCN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTI Consulting, Inc. (FCN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCNSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.90

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
2.58

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.34

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.67

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

11.92

-13.18

FCN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCN на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCN и SPY

Максимальная просадка FCN за все время составила -88.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCN и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.02%

-55.19%

-32.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.61%

-8.88%

-15.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.96%

-18.76%

-20.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.96%

-24.50%

-14.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.96%

-33.72%

-5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.81%

-3.17%

-34.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.30%

-9.04%

-21.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.63%

1.98%

+6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FCN и SPY

FTI Consulting, Inc. (FCN) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что FCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

4.87%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.93%

9.85%

+13.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.52%

12.50%

+15.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

17.15%

+11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.52%

17.95%

+12.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCN и SPY

FCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCN
FTI Consulting, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FCN and SPY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCN has higher volatility (7.69%) compared to SPY (4.87%). In terms of maximum drawdown, FCN dropped -88.02% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCN и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор