PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCN с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FCN (FTI Consulting, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FCN returned 14.52%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FCN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTI Consulting, Inc. (FCN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCN показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCN имеют среднегодовую доходность 14.52%, а акции SPY немного впереди с 15.08%.

FCN

1 день
2.28%
1 месяц
6.50%
6 месяцев
-7.32%
С начала года
-3.66%
1 год
-0.16%
3 года*
-5.89%
5 лет*
4.09%
10 лет*
14.52%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCN и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCN
FTI Consulting, Inc.		-3.66%-10.62%-4.03%25.41%3.51%37.33%0.96%66.06%55.12%-4.70%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between FCN and SPY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.31

The correlation between FCN and SPY shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FTI Consulting, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FCN:
FCN с BAHFCN с HURNFCN с ICFIFCN с EFXFCN с ACNFCN с VRSKFCN с BWMN
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FCN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCN
Ранг доходности на риск FCN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCN: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCN: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTI Consulting, Inc. (FCN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCNSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.72

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.38

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.31

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.44

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

10.63

-10.65

FCN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCN на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCN и SPY

Максимальная просадка FCN за все время составила -88.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCN и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.02%

-55.19%

-32.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.93%

-8.88%

-16.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.22%

-18.76%

-20.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.22%

-24.50%

-14.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-33.72%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.76%

-0.91%

-27.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.31%

-9.02%

-21.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.73%

2.04%

+7.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FCN и SPY

FTI Consulting, Inc. (FCN) имеет более высокую волатильность в 11.69% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что FCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.69%

3.58%

+8.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.29%

10.02%

+14.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.02%

12.58%

+16.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.46%

17.17%

+12.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.61%

17.93%

+12.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCN и SPY

FCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCN
FTI Consulting, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FCN and SPY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCN has higher volatility (11.69%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, FCN dropped -88.02% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCN и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор