PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCN с VRSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FCN с VRSK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCN (FTI Consulting, Inc.) and VRSK (Verisk Analytics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Consulting Services industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, FCN returned 13.72%/yr vs 8.98%/yr for VRSK. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FCN и VRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTI Consulting, Inc. (FCN) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCN показывает доходность -8.62%, что значительно выше, чем у VRSK с доходностью -19.33%. За последние 10 лет акции FCN превзошли акции VRSK по среднегодовой доходности: 13.72% против 8.98% соответственно.

FCN

1 день
0.93%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-8.62%
6 месяцев
-6.34%
1 год
-4.47%
3 года*
-5.83%
5 лет*
2.53%
10 лет*
13.72%

VRSK

1 день
0.94%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-19.33%
6 месяцев
-18.58%
1 год
-43.55%
3 года*
-6.30%
5 лет*
1.50%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCN и VRSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCN
FTI Consulting, Inc.		-8.62%-10.62%-4.03%25.41%3.51%37.33%0.96%66.06%55.12%-4.70%
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		-19.33%-18.23%16.00%36.24%-22.33%10.85%39.89%37.92%13.58%18.27%

Correlation

The correlation between FCN and VRSK is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2009 г.

0.33

Фундаментальные показатели

EPS

FCN:

$10.96

VRSK:

$6.56

Коэффициент P/E

FCN:

14.24

VRSK:

27.42

Коэффициент PEG

FCN:

2.62

VRSK:

1.49

Коэффициент P/S

FCN:

0.98

VRSK:

8.04

Общая выручка (12 мес.)

FCN:

$3.87B

VRSK:

$3.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCN:

$1.23B

VRSK:

$2.09B

EBITDA (12 мес.)

FCN:

$462.64M

VRSK:

$1.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FTI Consulting, Inc.

Verisk Analytics, Inc.

Часто сравнивают с FCN:
FCN с HURNFCN с BAHFCN с ICFIFCN с EFXFCN с ACNFCN с SPYFCN с BWMN
Часто сравнивают с VRSK:
VRSK с ADPVRSK с HONVRSK с CHTRVRSK с BAHVRSK с ALGNVRSK с ROKUVRSK с DXCM

Доходность на риск

FCN vs. VRSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCN
Ранг доходности на риск FCN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCN: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VRSK
Ранг доходности на риск VRSK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSK: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSK: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCN c VRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTI Consulting, Inc. (FCN) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNVRSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-1.39

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
-2.06

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.74

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.86

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

-1.40

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCN vs. VRSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCN на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа VRSK равного -1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCN и VRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNVRSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

-1.39

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.06

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.38

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.54

-0.26

Просадки

Сравнение просадок FCN и VRSK

Максимальная просадка FCN за все время составила -88.02%, что больше максимальной просадки VRSK в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCN и VRSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNVRSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.02%

-50.81%

-37.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.14%

-50.70%

+27.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.77%

-50.81%

+13.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.77%

-50.81%

+13.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.77%

-50.81%

+13.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.42%

-43.55%

+11.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.29%

-7.19%

-23.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.68%

31.30%

-23.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FCN и VRSK

FTI Consulting, Inc. (FCN) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK) имеют волатильность 11.54% и 12.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNVRSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.54%

12.00%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.60%

25.30%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.86%

31.48%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.01%

24.31%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.46%

24.00%

+6.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCN и VRSK

FCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCN
FTI Consulting, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		1.03%0.80%0.57%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCN и VRSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTI Consulting, Inc. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
983.35M
782.60M
(FCN) Общая выручка
(VRSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FCN и VRSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FTI Consulting, Inc. и Verisk Analytics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
31.2%
69.8%
Активы портфеля
FCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о валовой прибыли в 306.83M при выручке в 983.35M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.

VRSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

FCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.92M при выручке в 983.35M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

VRSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.

FCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.63M при выручке в 983.35M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

VRSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.

Часто задаваемые вопросы

FCN and VRSK have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRSK has higher volatility (12.00%) compared to FCN (11.54%). In terms of maximum drawdown, FCN dropped -88.02% vs VRSK's -50.81%.

FCN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCN и VRSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор