Сравнение FCN с HURN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FCN с HURN

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTI Consulting, Inc. (FCN) и Huron Consulting Group Inc. (HURN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCN или HURN.

Корреляция

Корреляция между FCN и HURN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FCN и HURN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTI Consulting, Inc. (FCN) и Huron Consulting Group Inc. (HURN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FCN

HURN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCN:

-0.14

HURN:

0.79

Коэф-т Сортино

FCN:

-0.01

HURN:

1.23

Коэф-т Омега

FCN:

1.00

HURN:

1.18

Коэф-т Кальмара

FCN:

-0.20

HURN:

1.04

Коэф-т Мартина

FCN:

-0.49

HURN:

2.47

Индекс Язвы

FCN:

7.91%

HURN:

9.07%

Дневная вол-ть

FCN:

27.47%

HURN:

28.32%

Макс. просадка

FCN:

-88.05%

HURN:

-85.60%

Текущая просадка

FCN:

-16.43%

HURN:

-1.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCN:

$6.94B

HURN:

$2.26B

EPS

FCN:

$8.53

HURN:

$4.59

Цена/прибыль

FCN:

22.63

HURN:

27.75

PEG коэффициент

FCN:

1.61

HURN:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

FCN:

$2.80B

HURN:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCN:

$909.77M

HURN:

$341.56M

EBITDA (12 мес.)

FCN:

$329.03M

HURN:

$145.01M

Доходность по периодам

С начала года, FCN показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у HURN с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции FCN превзошли акции HURN по среднегодовой доходности: 17.16% против 6.14% соответственно.

FCN

С начала года

1.00%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

-14.70%

1 год

-4.12%

5 лет

10.42%

10 лет

17.16%

HURN

С начала года

2.52%

1 месяц

4.46%

6 месяцев

18.82%

1 год

22.68%

5 лет

13.09%

10 лет

6.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCN и HURN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HURN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCN c HURN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTI Consulting, Inc. (FCN) и Huron Consulting Group Inc. (HURN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCN

HURN

Показатель коэффициента Шарпа FCN на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа HURN равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCN и HURN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FCN

HURN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCN и HURN

Ни FCN, ни HURN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FCN и HURN

Максимальная просадка FCN за все время составила -88.05%, примерно равная максимальной просадке HURN в -85.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCN и HURN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FCN

HURN

Волатильность

Сравнение волатильности FCN и HURN

Текущая волатильность для FTI Consulting, Inc. (FCN) составляет 4.96%, в то время как у Huron Consulting Group Inc. (HURN) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что FCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HURN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FCN

HURN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCN и HURN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTI Consulting, Inc. и Huron Consulting Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FCN с HURN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FCN и HURN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCN и HURN

FCN

HURN

Сравнение FCN c HURN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCN и HURN

Просадки

Сравнение просадок FCN и HURN

Волатильность

Сравнение волатильности FCN и HURN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCN и HURN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество