PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCN с HURN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FCN с HURN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCN (FTI Consulting, Inc.) and HURN (Huron Consulting Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Consulting Services industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, FCN returned 13.72%/yr vs 5.93%/yr for HURN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FCN и HURN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTI Consulting, Inc. (FCN) и Huron Consulting Group Inc. (HURN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCN показывает доходность -8.62%, что значительно выше, чем у HURN с доходностью -38.01%. За последние 10 лет акции FCN превзошли акции HURN по среднегодовой доходности: 13.72% против 5.93% соответственно.

FCN

1 день
0.93%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-8.62%
6 месяцев
-6.34%
1 год
-4.47%
3 года*
-5.83%
5 лет*
2.53%
10 лет*
13.72%

HURN

1 день
2.27%
1 месяц
-18.94%
С начала года
-38.01%
6 месяцев
-37.15%
1 год
-26.02%
3 года*
9.38%
5 лет*
14.98%
10 лет*
5.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCN и HURN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCN
FTI Consulting, Inc.		-8.62%-10.62%-4.03%25.41%3.51%37.33%0.96%66.06%55.12%-4.70%
HURN
Huron Consulting Group Inc.		-38.01%39.15%20.88%41.60%45.49%-15.35%-14.22%33.93%26.85%-20.14%

Correlation

The correlation between FCN and HURN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2004 г.

0.36

Фундаментальные показатели

EPS

FCN:

$10.96

HURN:

$5.86

Коэффициент P/E

FCN:

14.24

HURN:

18.29

Коэффициент PEG

FCN:

2.62

HURN:

0.70

Коэффициент P/S

FCN:

0.98

HURN:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

FCN:

$3.87B

HURN:

$1.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCN:

$1.23B

HURN:

$405.21M

EBITDA (12 мес.)

FCN:

$462.64M

HURN:

$204.05M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FTI Consulting, Inc.

Huron Consulting Group Inc.

Часто сравнивают с FCN:
FCN с BAHFCN с ICFIFCN с EFXFCN с ACNFCN с VRSKFCN с SPYFCN с BWMN
Часто сравнивают с HURN:
HURN с BAHHURN с BWMNHURN с ACNHURN с SPYHURN с AEMHURN с VOOHURN с GDE

Доходность на риск

FCN vs. HURN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCN
Ранг доходности на риск FCN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCN: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
HURN
Ранг доходности на риск HURN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURN: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURN: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURN: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURN: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCN c HURN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTI Consulting, Inc. (FCN) и Huron Consulting Group Inc. (HURN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNHURNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.69

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
-0.80

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.89

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.59

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

-1.36

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCN vs. HURN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCN на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа HURN равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCN и HURN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNHURNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

-0.69

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.44

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.16

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.20

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FCN и HURN

Максимальная просадка FCN за все время составила -88.02%, примерно равная максимальной просадке HURN в -85.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCN и HURN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNHURNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.02%

-85.60%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.14%

-44.54%

+21.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.77%

-44.54%

+6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.77%

-44.54%

+6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.77%

-53.61%

+15.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.42%

-42.25%

+9.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.29%

-32.27%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.68%

19.24%

-11.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FCN и HURN

Текущая волатильность для FTI Consulting, Inc. (FCN) составляет 11.54%, в то время как у Huron Consulting Group Inc. (HURN) волатильность равна 15.61%. Это указывает на то, что FCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HURN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNHURNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.54%

15.61%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.60%

31.37%

-8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.86%

37.82%

-10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.01%

34.52%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.46%

36.32%

-5.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCN и HURN

Ни FCN, ни HURN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCN и HURN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTI Consulting, Inc. и Huron Consulting Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
983.35M
451.77M
(FCN) Общая выручка
(HURN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FCN и HURN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FTI Consulting, Inc. и Huron Consulting Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
31.2%
0
Активы портфеля
FCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о валовой прибыли в 306.83M при выручке в 983.35M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.

HURN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huron Consulting Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 451.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.92M при выручке в 983.35M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

HURN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huron Consulting Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.58M при выручке в 451.77M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

FCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.63M при выручке в 983.35M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

HURN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huron Consulting Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.25M при выручке в 451.77M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

Часто задаваемые вопросы

FCN and HURN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HURN has higher volatility (15.61%) compared to FCN (11.54%). In terms of maximum drawdown, FCN dropped -88.02% vs HURN's -85.60%.

FCN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCN и HURN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор