PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCN с EFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FCN и EFX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности FCN и EFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTI Consulting, Inc. (FCN) и Equifax Inc. (EFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.83%
7.42%
FCN
EFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCN:

-0.19

EFX:

0.13

Коэф-т Сортино

FCN:

-0.10

EFX:

0.37

Коэф-т Омега

FCN:

0.99

EFX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FCN:

-0.28

EFX:

0.14

Коэф-т Мартина

FCN:

-0.80

EFX:

0.39

Индекс Язвы

FCN:

6.68%

EFX:

9.42%

Дневная вол-ть

FCN:

27.38%

EFX:

28.78%

Макс. просадка

FCN:

-88.05%

EFX:

-56.83%

Текущая просадка

FCN:

-16.52%

EFX:

-16.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCN:

$7.07B

EFX:

$33.92B

EPS

FCN:

$8.70

EFX:

$4.49

Цена/прибыль

FCN:

22.62

EFX:

60.95

PEG коэффициент

FCN:

1.61

EFX:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

FCN:

$3.73B

EFX:

$5.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCN:

$1.22B

EFX:

$2.62B

EBITDA (12 мес.)

FCN:

$448.34M

EFX:

$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, FCN показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у EFX с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции FCN превзошли акции EFX по среднегодовой доходности: 17.25% против 13.36% соответственно.


FCN

С начала года

-3.17%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

-7.36%

1 год

-4.02%

5 лет

11.30%

10 лет

17.25%

EFX

С начала года

4.48%

1 месяц

4.87%

6 месяцев

6.52%

1 год

4.84%

5 лет

14.04%

10 лет

13.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCN c EFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTI Consulting, Inc. (FCN) и Equifax Inc. (EFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCN, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.190.13
Коэффициент Сортино FCN, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.100.37
Коэффициент Омега FCN, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.05
Коэффициент Кальмара FCN, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.280.14
Коэффициент Мартина FCN, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.800.39
FCN
EFX

Показатель коэффициента Шарпа FCN на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа EFX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCN и EFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.19
0.13
FCN
EFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCN и EFX

FCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCN
FTI Consulting, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFX
Equifax Inc.
0.61%0.63%0.80%0.53%0.81%1.11%1.68%1.32%1.12%1.04%1.24%1.27%

Просадки

Сравнение просадок FCN и EFX

Максимальная просадка FCN за все время составила -88.05%, что больше максимальной просадки EFX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCN и EFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.52%
-16.14%
FCN
EFX

Волатильность

Сравнение волатильности FCN и EFX

Текущая волатильность для FTI Consulting, Inc. (FCN) составляет 5.33%, в то время как у Equifax Inc. (EFX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что FCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.33%
9.62%
FCN
EFX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCN и EFX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTI Consulting, Inc. и Equifax Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab