Сравнение FCG с BOIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Natural Gas ETF (FCG) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).
FCG и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE-Revere Natural Gas Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCG и BOIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCG и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 35.99% | -2.28% | 4.16% | 2.55% | 47.24% | 98.49% | -23.20% | -15.76% | -34.81% | -11.38% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -29.61% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
Доходность по периодам
С начала года, FCG показывает доходность 35.99%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -29.61%. За последние 10 лет акции FCG превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: 7.31% против -55.56% соответственно.
FCG
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 13.98%
- С начала года
- 35.99%
- 6 месяцев
- 36.46%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 22.03%
- 10 лет*
- 7.31%
BOIL
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -29.61%
- 6 месяцев
- -46.25%
- 1 год
- -81.20%
- 3 года*
- -64.52%
- 5 лет*
- -62.47%
- 10 лет*
- -55.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCG и BOIL
FCG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Доходность на риск
FCG vs. BOIL — Ранг доходности на риск
FCG
BOIL
Сравнение FCG c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCG | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | -0.68 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | -1.00 | +2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.88 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.99 | +2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | -1.33 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCG | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.68 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.53 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | -0.55 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.61 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между FCG и BOIL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCG и BOIL
Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 2.02% | 2.86% | 2.76% | 3.25% | 3.04% | 1.73% | 3.82% | 2.87% | 1.46% | 1.56% | 1.70% | 4.79% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCG и BOIL
Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и BOIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCG | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.20% | -100.00% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -81.53% | +58.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.33% | -99.88% | +66.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.04% | -99.98% | +14.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.58% | -100.00% | +27.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.30% | -93.51% | +28.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.13% | 60.91% | -52.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCG и BOIL
Текущая волатильность для First Trust Natural Gas ETF (FCG) составляет 6.09%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 29.44%. Это указывает на то, что FCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCG | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 29.44% | -23.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.28% | 109.34% | -91.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 120.51% | -88.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.88% | 118.61% | -84.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.28% | 101.94% | -63.66% |