Сравнение FCG с IEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Natural Gas ETF (FCG) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).
FCG и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE-Revere Natural Gas Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCG или IEO.
Основные характеристики
| FCG | IEO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.13% | 6.04% |
| Дох-ть за 1 год | 5.58% | 8.76% |
| Дох-ть за 3 года | 12.66% | 17.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.82% | 16.35% |
| Дох-ть за 10 лет | -8.18% | 4.22% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 0.40 |
| Коэф-т Сортино | 0.46 | 0.67 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | 0.40 |
| Коэф-т Мартина | 0.64 | 0.83 |
| Индекс Язвы | 7.87% | 10.02% |
| Дневная вол-ть | 22.07% | 20.75% |
| Макс. просадка | -97.20% | -79.17% |
| Текущая просадка | -79.17% | -12.22% |
Корреляция
Корреляция между FCG и IEO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCG и IEO
С начала года, FCG показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции FCG уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: -8.18% против 4.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCG и IEO
FCG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IEO в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCG c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCG и IEO
Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности IEO в 2.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 3.11% | 3.25% | 3.04% | 1.73% | 3.83% | 2.88% | 1.46% | 1.56% | 1.69% | 4.82% | 1.34% | 0.35% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.88% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок FCG и IEO
Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и IEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCG и IEO
First Trust Natural Gas ETF (FCG) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеют волатильность 7.67% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.