PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCG с IEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCG и IEO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FCG и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Natural Gas ETF (FCG) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.34%
105.75%
FCG
IEO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCG:

-0.59

IEO:

-0.80

Коэф-т Сортино

FCG:

-0.65

IEO:

-0.95

Коэф-т Омега

FCG:

0.92

IEO:

0.87

Коэф-т Кальмара

FCG:

-0.18

IEO:

-0.87

Коэф-т Мартина

FCG:

-1.49

IEO:

-1.42

Индекс Язвы

FCG:

9.90%

IEO:

13.64%

Дневная вол-ть

FCG:

25.00%

IEO:

24.18%

Макс. просадка

FCG:

-97.20%

IEO:

-79.17%

Текущая просадка

FCG:

-80.66%

IEO:

-21.14%

Доходность по периодам

С начала года, FCG показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции FCG уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: -6.19% против 3.73% соответственно.


FCG

С начала года

-6.29%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

-7.92%

1 год

-15.62%

5 лет

42.29%

10 лет

-6.19%

IEO

С начала года

-3.33%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

-10.44%

1 год

-20.44%

5 лет

33.78%

10 лет

3.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCG и IEO

FCG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IEO в 0.42%.


FCG
First Trust Natural Gas ETF
График комиссии FCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCG: 0.60%
График комиссии IEO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEO: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCG и IEO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCG
Ранг риск-скорректированной доходности FCG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

IEO
Ранг риск-скорректированной доходности IEO, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCG c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCG, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
FCG: -0.59
IEO: -0.80
Коэффициент Сортино FCG, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
FCG: -0.65
IEO: -0.95
Коэффициент Омега FCG, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FCG: 0.92
IEO: 0.87
Коэффициент Кальмара FCG, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FCG: -0.18
IEO: -0.87
Коэффициент Мартина FCG, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
FCG: -1.49
IEO: -1.42

Показатель коэффициента Шарпа FCG на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEO равному -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCG и IEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
-0.80
FCG
IEO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCG и IEO

Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности IEO в 2.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCG
First Trust Natural Gas ETF
3.49%2.76%3.25%3.04%1.73%3.83%2.88%1.46%1.56%1.69%4.82%1.34%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
2.66%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FCG и IEO

Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и IEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-80.66%
-21.14%
FCG
IEO

Волатильность

Сравнение волатильности FCG и IEO

Текущая волатильность для First Trust Natural Gas ETF (FCG) составляет 11.66%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 12.45%. Это указывает на то, что FCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.66%
12.45%
FCG
IEO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab