Сравнение FCG с IEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Natural Gas ETF (FCG) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).
FCG и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE-Revere Natural Gas Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCG или IEO.
Основные характеристики
| FCG | IEO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.21% | 10.93% |
| Дох-ть за 1 год | 27.37% | 30.11% |
| Дох-ть за 3 года | 25.91% | 27.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.58% | 15.98% |
| Дох-ть за 10 лет | -10.80% | 3.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.59 |
| Дневная вол-ть | 22.58% | 20.72% |
| Макс. просадка | -97.20% | -79.17% |
| Current Drawdown | -77.77% | -8.17% |
Корреляция
Корреляция между FCG и IEO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCG и IEO
С начала года, FCG показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у IEO с доходностью 10.93%. За последние 10 лет акции FCG уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: -10.80% против 3.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCG и IEO
FCG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IEO в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCG c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCG и IEO
Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности IEO в 2.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 2.35% | 3.25% | 3.04% | 1.73% | 3.82% | 2.88% | 1.46% | 1.56% | 1.70% | 4.79% | 1.33% | 0.34% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.54% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок FCG и IEO
Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и IEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCG и IEO
First Trust Natural Gas ETF (FCG) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеют волатильность 5.66% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.