Сравнение FCG с IEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Natural Gas ETF (FCG) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).
FCG и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE-Revere Natural Gas Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCG и IEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCG и IEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 31.44% | -2.28% | 4.16% | 2.55% | 47.24% | 98.49% | -23.20% | -15.76% | -34.81% | -11.38% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 35.85% | 2.15% | -1.45% | 3.57% | 57.82% | 75.57% | -32.77% | 9.63% | -19.44% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FCG показывает доходность 31.44%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 35.85%. За последние 10 лет акции FCG уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: 6.95% против 11.67% соответственно.
FCG
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 7.40%
- С начала года
- 31.44%
- 6 месяцев
- 29.47%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 21.20%
- 10 лет*
- 6.95%
IEO
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 35.85%
- 6 месяцев
- 30.59%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCG и IEO
FCG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IEO в 0.42%.
Доходность на риск
FCG vs. IEO — Ранг доходности на риск
FCG
IEO
Сравнение FCG c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCG | IEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.98 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 4.35 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCG | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.98 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.33 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.17 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FCG и IEO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCG и IEO
Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности IEO в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 2.09% | 2.86% | 2.76% | 3.25% | 3.04% | 1.73% | 3.82% | 2.87% | 1.46% | 1.56% | 1.70% | 4.79% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.95% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок FCG и IEO
Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и IEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCG | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.20% | -79.17% | -18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -21.95% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.33% | -31.46% | -1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.04% | -75.00% | -10.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.50% | -6.43% | -67.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.30% | -26.42% | -38.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 7.07% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCG и IEO
First Trust Natural Gas ETF (FCG) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеют волатильность 7.21% и 7.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCG | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 7.35% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 17.66% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 30.67% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.84% | 30.64% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 34.94% | +3.35% |