PortfoliosLab logo
Сравнение FCG с IEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCG и IEO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FCG и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Natural Gas ETF (FCG) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.35%
98.27%
FCG
IEO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCG:

-0.63

IEO:

-0.72

Коэф-т Сортино

FCG:

-0.69

IEO:

-0.83

Коэф-т Омега

FCG:

0.90

IEO:

0.88

Коэф-т Кальмара

FCG:

-0.24

IEO:

-0.68

Коэф-т Мартина

FCG:

-1.77

IEO:

-1.63

Индекс Язвы

FCG:

11.14%

IEO:

13.05%

Дневная вол-ть

FCG:

31.28%

IEO:

29.80%

Макс. просадка

FCG:

-97.20%

IEO:

-79.17%

Текущая просадка

FCG:

-81.89%

IEO:

-24.00%

Доходность по периодам

С начала года, FCG показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции FCG уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: -7.14% против 3.01% соответственно.


FCG

С начала года

-12.22%

1 месяц

-14.34%

6 месяцев

-10.15%

1 год

-20.82%

5 лет

30.30%

10 лет

-7.14%

IEO

С начала года

-6.84%

1 месяц

-12.67%

6 месяцев

-8.98%

1 год

-21.86%

5 лет

27.60%

10 лет

3.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCG и IEO

FCG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IEO в 0.42%.


График комиссии FCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCG: 0.60%
График комиссии IEO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEO: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCG и IEO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCG
Ранг риск-скорректированной доходности FCG, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

IEO
Ранг риск-скорректированной доходности IEO, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCG c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCG, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FCG: -0.63
IEO: -0.72
Коэффициент Сортино FCG, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCG: -0.69
IEO: -0.83
Коэффициент Омега FCG, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FCG: 0.90
IEO: 0.88
Коэффициент Кальмара FCG, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FCG: -0.24
IEO: -0.68
Коэффициент Мартина FCG, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FCG: -1.77
IEO: -1.63

Показатель коэффициента Шарпа FCG на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEO равному -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCG и IEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
-0.72
FCG
IEO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCG и IEO

Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности IEO в 2.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCG
First Trust Natural Gas ETF
3.73%2.76%3.25%3.04%1.73%3.83%2.88%1.46%1.56%1.69%4.82%1.34%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
2.76%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FCG и IEO

Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и IEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.89%
-24.00%
FCG
IEO

Волатильность

Сравнение волатильности FCG и IEO

First Trust Natural Gas ETF (FCG) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеют волатильность 21.81% и 21.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.81%
21.15%
FCG
IEO