PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCG с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCG с UGA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCG (First Trust Natural Gas ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - FCG is a Energy Equities fund tracking the ISE-Revere Natural Gas Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, FCG returned 4.38%/yr vs 14.27%/yr for UGA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCG charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности FCG и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Natural Gas ETF (FCG) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCG показывает доходность 27.92%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%. За последние 10 лет акции FCG уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 4.38% против 14.27% соответственно.

FCG

1 день
0.17%
1 месяц
-5.03%
С начала года
27.92%
6 месяцев
20.03%
1 год
35.82%
3 года*
13.29%
5 лет*
16.56%
10 лет*
4.38%

UGA

1 день
-2.73%
1 месяц
-12.25%
С начала года
70.69%
6 месяцев
59.72%
1 год
79.48%
3 года*
20.80%
5 лет*
24.41%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCG и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCG
First Trust Natural Gas ETF		27.92%-2.28%4.16%2.55%47.24%98.49%-23.20%-15.76%-34.81%-11.38%
UGA
United States Gasoline Fund LP		70.69%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between FCG and UGA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2008 г.

0.55

The correlation between FCG and UGA has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Natural Gas ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с FCG:
FCG с UNGFCG с XLEFCG с UNLFCG с IEOFCG с PXEFCG с IEZFCG с PHX
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGSUGA с VGT

Доходность на риск

FCG vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCG
Ранг доходности на риск FCG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCG c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.27

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.71

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

5.37

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

12.86

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCG vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCG на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCG и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.27

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.38

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.12

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FCG и UGA

Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCGUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.20%

-86.59%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-14.88%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.44%

-26.68%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.33%

-38.11%

+4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.04%

-75.89%

-9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.21%

-14.75%

-59.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.38%

-36.76%

-28.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

6.20%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FCG и UGA

Текущая волатильность для First Trust Natural Gas ETF (FCG) составляет 9.59%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что FCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCGUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

11.64%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.05%

30.48%

-10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.68%

35.27%

-8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.46%

34.40%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.29%

37.27%

+1.02%

Сравнение комиссий FCG и UGA

FCG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCG и UGA

Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCG
First Trust Natural Gas ETF		2.14%2.86%2.76%3.25%3.04%1.73%3.82%2.87%1.46%1.56%1.70%4.79%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCG and UGA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.64%) compared to FCG (9.59%). In terms of maximum drawdown, FCG dropped -97.20% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 14.27% vs 4.38% for FCG. On fees, FCG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FCG has been the lower-risk option at 9.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.27% return vs 4.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

FCG has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.00% for UGA.

FCG is categorized as Energy Equities, while UGA is Oil & Gas. FCG tracks ISE-Revere Natural Gas Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.60% for FCG and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCG и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор