PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCG с UGA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCG с UGA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Natural Gas ETF (FCG) и United States Gasoline Fund LP (UGA).

FCG и UGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE-Revere Natural Gas Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. UGA - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Unleaded Gasoline. Фонд был запущен 26 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCG или UGA.

Корреляция

Корреляция между FCG и UGA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FCG и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Natural Gas ETF (FCG) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCG:

-0.43

UGA:

-0.34

Коэф-т Сортино

FCG:

-0.42

UGA:

-0.37

Коэф-т Омега

FCG:

0.94

UGA:

0.96

Коэф-т Кальмара

FCG:

-0.17

UGA:

-0.34

Коэф-т Мартина

FCG:

-1.31

UGA:

-0.98

Индекс Язвы

FCG:

10.82%

UGA:

10.72%

Дневная вол-ть

FCG:

31.60%

UGA:

27.00%

Макс. просадка

FCG:

-97.20%

UGA:

-86.59%

Текущая просадка

FCG:

-80.78%

UGA:

-24.71%

Доходность по периодам

С начала года, FCG показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью -4.30%. За последние 10 лет акции FCG уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -6.20% против 4.11% соответственно.

FCG

С начала года

-6.86%

1 месяц

11.34%

6 месяцев

-9.14%

1 год

-13.42%

5 лет

31.72%

10 лет

-6.20%

UGA

С начала года

-4.30%

1 месяц

6.92%

6 месяцев

-0.54%

1 год

-9.19%

5 лет

34.99%

10 лет

4.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FCG и UGA

FCG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

UGA
United States Gasoline Fund LP
FCG
First Trust Natural Gas ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCG и UGA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCG
Ранг риск-скорректированной доходности FCG, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг риск-скорректированной доходности UGA, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCG c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCG на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGA равному -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCG и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCG и UGA

Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCG
First Trust Natural Gas ETF		3.51%2.76%3.25%3.04%1.73%3.83%2.88%1.46%1.56%1.69%4.82%1.34%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCG и UGA

Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и UGA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCG и UGA

First Trust Natural Gas ETF (FCG) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что FCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...