PortfoliosLab logo
Сравнение FCG с IEZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCG и IEZ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FCG и IEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Natural Gas ETF (FCG) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.35%
-61.64%
FCG
IEZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCG:

-0.63

IEZ:

-0.78

Коэф-т Сортино

FCG:

-0.69

IEZ:

-0.97

Коэф-т Омега

FCG:

0.90

IEZ:

0.87

Коэф-т Кальмара

FCG:

-0.24

IEZ:

-0.37

Коэф-т Мартина

FCG:

-1.77

IEZ:

-1.98

Индекс Язвы

FCG:

11.14%

IEZ:

14.27%

Дневная вол-ть

FCG:

31.28%

IEZ:

36.14%

Макс. просадка

FCG:

-97.20%

IEZ:

-92.52%

Текущая просадка

FCG:

-81.89%

IEZ:

-74.79%

Доходность по периодам

С начала года, FCG показывает доходность -12.22%, что значительно выше, чем у IEZ с доходностью -17.89%. За последние 10 лет акции FCG превзошли акции IEZ по среднегодовой доходности: -7.14% против -9.49% соответственно.


FCG

С начала года

-12.22%

1 месяц

-14.34%

6 месяцев

-10.15%

1 год

-20.82%

5 лет

30.30%

10 лет

-7.14%

IEZ

С начала года

-17.89%

1 месяц

-18.15%

6 месяцев

-17.91%

1 год

-28.24%

5 лет

19.60%

10 лет

-9.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCG и IEZ

FCG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IEZ в 0.42%.


График комиссии FCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCG: 0.60%
График комиссии IEZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEZ: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCG и IEZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCG
Ранг риск-скорректированной доходности FCG, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

IEZ
Ранг риск-скорректированной доходности IEZ, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCG c IEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCG, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FCG: -0.63
IEZ: -0.78
Коэффициент Сортино FCG, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCG: -0.69
IEZ: -0.97
Коэффициент Омега FCG, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FCG: 0.90
IEZ: 0.87
Коэффициент Кальмара FCG, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FCG: -0.24
IEZ: -0.37
Коэффициент Мартина FCG, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FCG: -1.77
IEZ: -1.98

Показатель коэффициента Шарпа FCG на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEZ равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCG и IEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
-0.78
FCG
IEZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCG и IEZ

Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности IEZ в 2.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCG
First Trust Natural Gas ETF
3.73%2.76%3.25%3.04%1.73%3.83%2.88%1.46%1.56%1.69%4.82%1.34%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
2.17%1.76%0.97%0.65%1.19%2.08%2.27%1.81%3.41%0.91%2.40%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FCG и IEZ

Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и IEZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.89%
-74.79%
FCG
IEZ

Волатильность

Сравнение волатильности FCG и IEZ

Текущая волатильность для First Trust Natural Gas ETF (FCG) составляет 21.81%, в то время как у iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) волатильность равна 24.49%. Это указывает на то, что FCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.81%
24.49%
FCG
IEZ