Сравнение FCG с PXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE).
FCG и PXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE-Revere Natural Gas Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCG и PXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCG и PXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 31.44% | -2.28% | 4.16% | 2.55% | 47.24% | 98.49% | -23.20% | -15.76% | -34.81% | -11.38% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 35.79% | -2.82% | -1.86% | 7.69% | 58.32% | 94.04% | -36.76% | -1.69% | -23.35% | 1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FCG показывает доходность 31.44%, что значительно ниже, чем у PXE с доходностью 35.79%. За последние 10 лет акции FCG уступали акциям PXE по среднегодовой доходности: 6.95% против 10.02% соответственно.
FCG
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 7.40%
- С начала года
- 31.44%
- 6 месяцев
- 29.47%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 21.20%
- 10 лет*
- 6.95%
PXE
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 35.79%
- 6 месяцев
- 28.06%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 22.86%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCG и PXE
FCG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.
Доходность на риск
FCG vs. PXE — Ранг доходности на риск
FCG
PXE
Сравнение FCG c PXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCG | PXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.95 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.37 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 4.40 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCG | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.95 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.27 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.18 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FCG и PXE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCG и PXE
Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности PXE в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 2.09% | 2.86% | 2.76% | 3.25% | 3.04% | 1.73% | 3.82% | 2.87% | 1.46% | 1.56% | 1.70% | 4.79% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.96% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок FCG и PXE
Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и PXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCG | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.20% | -83.99% | -13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -23.67% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.33% | -37.65% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.04% | -80.17% | -4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.50% | -6.08% | -67.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.30% | -28.16% | -37.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 7.39% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCG и PXE
Текущая волатильность для First Trust Natural Gas ETF (FCG) составляет 7.21%, в то время как у Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что FCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCG | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 7.62% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 19.32% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 33.61% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.84% | 33.81% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 36.99% | +1.30% |