PortfoliosLab logo
Сравнение FCG с PXE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCG и PXE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FCG и PXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.50%
69.58%
FCG
PXE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCG:

-0.63

PXE:

-0.87

Коэф-т Сортино

FCG:

-0.70

PXE:

-1.08

Коэф-т Омега

FCG:

0.90

PXE:

0.85

Коэф-т Кальмара

FCG:

-0.24

PXE:

-0.74

Коэф-т Мартина

FCG:

-1.79

PXE:

-1.85

Индекс Язвы

FCG:

11.06%

PXE:

14.98%

Дневная вол-ть

FCG:

31.29%

PXE:

32.03%

Макс. просадка

FCG:

-97.20%

PXE:

-83.99%

Текущая просадка

FCG:

-81.98%

PXE:

-31.27%

Доходность по периодам

С начала года, FCG показывает доходность -12.67%, что значительно выше, чем у PXE с доходностью -14.95%. За последние 10 лет акции FCG уступали акциям PXE по среднегодовой доходности: -7.09% против 0.81% соответственно.


FCG

С начала года

-12.67%

1 месяц

-14.57%

6 месяцев

-10.61%

1 год

-20.68%

5 лет

30.19%

10 лет

-7.09%

PXE

С начала года

-14.95%

1 месяц

-15.08%

6 месяцев

-15.44%

1 год

-28.44%

5 лет

27.57%

10 лет

0.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCG и PXE

FCG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.


График комиссии PXE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PXE: 0.63%
График комиссии FCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCG: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCG и PXE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCG
Ранг риск-скорректированной доходности FCG, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

PXE
Ранг риск-скорректированной доходности PXE, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCG c PXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCG, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FCG: -0.63
PXE: -0.87
Коэффициент Сортино FCG, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCG: -0.70
PXE: -1.08
Коэффициент Омега FCG, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FCG: 0.90
PXE: 0.85
Коэффициент Кальмара FCG, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FCG: -0.24
PXE: -0.74
Коэффициент Мартина FCG, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FCG: -1.79
PXE: -1.85

Показатель коэффициента Шарпа FCG на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXE равному -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCG и PXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
-0.87
FCG
PXE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCG и PXE

Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности PXE в 3.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCG
First Trust Natural Gas ETF
3.75%2.76%3.25%3.04%1.73%3.83%2.88%1.46%1.56%1.69%4.82%1.34%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
3.12%2.54%2.79%3.04%1.86%4.10%1.70%1.28%1.55%6.62%2.58%2.05%

Просадки

Сравнение просадок FCG и PXE

Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и PXE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.98%
-31.27%
FCG
PXE

Волатильность

Сравнение волатильности FCG и PXE

First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеют волатильность 21.80% и 22.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.80%
22.50%
FCG
PXE