Сравнение FCG с PXE
FCG (First Trust Natural Gas ETF) and PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds - FCG tracks the Nasdaq FactSet Natural Gas Index while PXE tracks the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FCG returned 3.86%/yr vs 8.55%/yr for PXE. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. FCG charges 0.59%/yr vs 0.63%/yr for PXE.
Доходность
Сравнение доходности FCG и PXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCG показывает доходность 19.63%, что значительно ниже, чем у PXE с доходностью 30.03%. За последние 10 лет акции FCG уступали акциям PXE по среднегодовой доходности: 3.86% против 8.55% соответственно.
FCG
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 5.68%
- 6 месяцев
- 7.76%
- С начала года
- 19.63%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 3.86%
- Всё время*
- -4.72%
PXE
- 1 день
- -4.25%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- 15.41%
- С начала года
- 30.03%
- 1 год
- 31.78%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 21.08%
- 10 лет*
- 8.55%
- Всё время*
- 6.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.76M | $19.03M | $22.70M | |
| $1.17M | $1.03M | $1.86M |
Сравнение доходности по годам FCG и PXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 19.63% | -2.28% | 4.16% | 2.55% | 47.24% | 98.49% | -23.20% | -15.76% | -34.81% | -11.38% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 30.03% | -2.82% | -1.86% | 7.69% | 58.32% | 94.04% | -36.76% | -1.69% | -23.35% | 1.02% |
Correlation
The correlation between FCG and PXE is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г. | 0.93 |
The correlation between FCG and PXE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCG vs. PXE — Ранг доходности на риск
FCG
PXE
Сравнение FCG c PXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCG | PXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.91 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 4.52 | -1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCG и PXE
Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и PXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCG | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.20% | -83.99% | -13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.67% | -16.70% | -2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | -37.65% | +8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.33% | -37.65% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.04% | -80.17% | -4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.88% | -10.06% | -65.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.45% | -27.85% | -37.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 7.05% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCG и PXE
First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеют волатильность 9.31% и 9.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCG | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 9.28% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.25% | 21.70% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 27.89% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.04% | 33.25% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.25% | 36.96% | +1.29% |
Сравнение комиссий FCG и PXE
FCG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCG и PXE
Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности PXE в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 2.30% | 2.86% | 2.76% | 3.25% | 3.04% | 1.73% | 3.82% | 2.87% | 1.46% | 1.56% | 1.70% | 4.79% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.84% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FCG and PXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCG has higher volatility (9.31%) compared to PXE (9.28%). In terms of maximum drawdown, FCG dropped -97.20% vs PXE's -83.99%.
On 10-year performance, PXE leads with 8.55% vs 3.86% for FCG. On fees, FCG is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PXE has performed better with a 8.55% return vs 3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.63% for PXE.
FCG has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 1.84% for PXE.
FCG tracks Nasdaq FactSet Natural Gas Index, while PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for FCG and 0.63% for PXE.
PXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCG и PXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор