Сравнение FCG с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Natural Gas ETF (FCG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
FCG и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE-Revere Natural Gas Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCG и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCG и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 31.44% | -2.28% | 4.16% | 2.55% | 47.24% | 98.49% | -23.20% | -15.76% | -34.81% | -11.38% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCG показывает доходность 31.44%, а XLE немного выше – 32.76%. За последние 10 лет акции FCG уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 6.95% против 11.23% соответственно.
FCG
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 7.40%
- С начала года
- 31.44%
- 6 месяцев
- 29.47%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 21.20%
- 10 лет*
- 6.95%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCG и XLE
FCG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
FCG vs. XLE — Ранг доходности на риск
FCG
XLE
Сравнение FCG c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCG | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.18 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.56 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.61 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 4.23 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCG | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.18 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.89 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.38 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.31 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между FCG и XLE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCG и XLE
Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 2.09% | 2.86% | 2.76% | 3.25% | 3.04% | 1.73% | 3.82% | 2.87% | 1.46% | 1.56% | 1.70% | 4.79% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок FCG и XLE
Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCG | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.20% | -71.26% | -25.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -18.79% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.33% | -26.04% | -7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.04% | -66.81% | -18.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.50% | -5.74% | -67.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.30% | -18.05% | -47.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 7.15% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCG и XLE
First Trust Natural Gas ETF (FCG) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что FCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCG | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 6.45% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 14.46% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 25.21% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.84% | 26.09% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 29.50% | +8.79% |