Сравнение FCG с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
FCG и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE-Revere Natural Gas Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCG или XLE.
Основные характеристики
| FCG | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.21% | 12.60% |
| Дох-ть за 1 год | 27.37% | 23.49% |
| Дох-ть за 3 года | 25.91% | 24.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.58% | 13.41% |
| Дох-ть за 10 лет | -10.80% | 3.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 22.58% | 18.25% |
| Макс. просадка | -97.20% | -71.54% |
| Current Drawdown | -77.77% | -4.52% |
Корреляция
Корреляция между FCG и XLE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCG и XLE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCG показывает доходность 12.21%, а XLE немного выше – 12.60%. За последние 10 лет акции FCG уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -10.80% против 3.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCG и XLE
FCG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCG c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCG и XLE
Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности XLE в 3.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 2.35% | 3.25% | 3.04% | 1.73% | 3.82% | 2.88% | 1.46% | 1.56% | 1.70% | 4.79% | 1.33% | 0.34% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.11% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок FCG и XLE
Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCG и XLE
First Trust Natural Gas ETF (FCG) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.