Сравнение FCG с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
FCG и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE-Revere Natural Gas Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCG или XLE.
Основные характеристики
| FCG | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.13% | 14.57% |
| Дох-ть за 1 год | 5.58% | 17.55% |
| Дох-ть за 3 года | 12.66% | 21.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.82% | 14.51% |
| Дох-ть за 10 лет | -8.18% | 4.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 0.46 | 1.39 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | 0.64 | 3.01 |
| Индекс Язвы | 7.87% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 22.07% | 17.83% |
| Макс. просадка | -97.20% | -71.54% |
| Текущая просадка | -79.17% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между FCG и XLE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCG и XLE
С начала года, FCG показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 14.57%. За последние 10 лет акции FCG уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -8.18% против 4.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCG и XLE
FCG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCG c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCG и XLE
Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности XLE в 3.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 3.11% | 3.25% | 3.04% | 1.73% | 3.83% | 2.88% | 1.46% | 1.56% | 1.69% | 4.82% | 1.34% | 0.35% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.18% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок FCG и XLE
Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCG и XLE
First Trust Natural Gas ETF (FCG) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что FCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.