PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCG с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCG с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCG (First Trust Natural Gas ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both Energy Equities funds - FCG tracks the ISE-Revere Natural Gas Index while XLE tracks the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FCG returned 4.65%/yr vs 10.22%/yr for XLE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FCG charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности FCG и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Natural Gas ETF (FCG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCG показывает доходность 27.71%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%. За последние 10 лет акции FCG уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 4.65% против 10.22% соответственно.

FCG

1 день
1.02%
1 месяц
-6.03%
С начала года
27.71%
6 месяцев
20.12%
1 год
32.99%
3 года*
12.75%
5 лет*
16.52%
10 лет*
4.65%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCG и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCG
First Trust Natural Gas ETF		27.71%-2.28%4.16%2.55%47.24%98.49%-23.20%-15.76%-34.81%-11.38%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between FCG and XLE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2007 г.

0.88

The correlation between FCG and XLE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCG и XLE

Секторы
FCG
XLE

Энергетика

99.2%
100.0%

Технологии

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

FCG
99.2%
XLE
100.0%

Технологии

FCG
0.8%
XLE

-

Сырьевые материалы

FCG

-

XLE

-

Коммуникационные услуги

FCG

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

FCG

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

FCG

-

XLE

-

Финансовые услуги

FCG

-

XLE

-

Здравоохранение

FCG

-

XLE

-

Промышленность

FCG

-

XLE

-

Недвижимость

FCG

-

XLE

-

Коммунальные услуги

FCG

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Natural Gas ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FCG:
FCG с UNGFCG с UNLFCG с IEOFCG с PXEFCG с UGAFCG с IEZFCG с PHX
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

FCG vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCG
Ранг доходности на риск FCG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCG c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.21

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.84

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.75

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

10.92

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCG vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCG на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCG и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.21

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.35

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.31

-0.42

Просадки

Сравнение просадок FCG и XLE

Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCGXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.20%

-71.26%

-25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-12.05%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.44%

-20.14%

-9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.33%

-26.04%

-7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.04%

-66.81%

-18.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.25%

-6.15%

-68.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.38%

-17.98%

-47.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

4.14%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FCG и XLE

First Trust Natural Gas ETF (FCG) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что FCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCGXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

8.25%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.15%

16.58%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.75%

20.53%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.46%

26.02%

+7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.30%

29.59%

+8.71%

Сравнение комиссий FCG и XLE

FCG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCG и XLE

Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCG
First Trust Natural Gas ETF		2.15%2.86%2.76%3.25%3.04%1.73%3.82%2.87%1.46%1.56%1.70%4.79%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

FCG and XLE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCG has higher volatility (9.60%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, FCG dropped -97.20% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XLE leads with 10.22% vs 4.65% for FCG. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 10.22% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for FCG.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.15% for FCG.

FCG tracks ISE-Revere Natural Gas Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for FCG and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCG и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор