PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCG с UNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCG с UNG

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Natural Gas ETF (FCG) и United States Natural Gas Fund LP (UNG).

FCG и UNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE-Revere Natural Gas Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCG или UNG.

Корреляция

Корреляция между FCG и UNG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FCG и UNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Natural Gas ETF (FCG) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCG:

-0.38

UNG:

0.02

Коэф-т Сортино

FCG:

-0.29

UNG:

0.58

Коэф-т Омега

FCG:

0.96

UNG:

1.06

Коэф-т Кальмара

FCG:

-0.14

UNG:

0.05

Коэф-т Мартина

FCG:

-1.04

UNG:

0.20

Индекс Язвы

FCG:

10.88%

UNG:

26.63%

Дневная вол-ть

FCG:

31.70%

UNG:

61.26%

Макс. просадка

FCG:

-97.20%

UNG:

-99.85%

Текущая просадка

FCG:

-80.32%

UNG:

-99.79%

Доходность по периодам

С начала года, FCG показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у UNG с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции FCG превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: -5.97% против -23.07% соответственно.

FCG

С начала года

-4.61%

1 месяц

13.86%

6 месяцев

-6.24%

1 год

-12.04%

5 лет

31.92%

10 лет

-5.97%

UNG

С начала года

3.51%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

23.32%

1 год

1.34%

5 лет

-17.43%

10 лет

-23.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FCG и UNG

FCG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.

UNG
United States Natural Gas Fund LP
FCG
First Trust Natural Gas ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCG и UNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCG
Ранг риск-скорректированной доходности FCG, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
UNG
Ранг риск-скорректированной доходности UNG, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCG c UNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCG на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа UNG равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCG и UNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCG и UNG

Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCG
First Trust Natural Gas ETF		3.43%2.76%3.25%3.04%1.73%3.83%2.88%1.46%1.56%1.69%4.82%1.34%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCG и UNG

Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, примерно равная максимальной просадке UNG в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и UNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCG и UNG

Текущая волатильность для First Trust Natural Gas ETF (FCG) составляет 8.59%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 15.15%. Это указывает на то, что FCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...