PortfoliosLab logo
Сравнение FCG с UNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCG и UNG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FCG и UNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Natural Gas ETF (FCG) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.35%
-99.77%
FCG
UNG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCG:

-0.63

UNG:

0.03

Коэф-т Сортино

FCG:

-0.69

UNG:

0.49

Коэф-т Омега

FCG:

0.90

UNG:

1.05

Коэф-т Кальмара

FCG:

-0.24

UNG:

0.02

Коэф-т Мартина

FCG:

-1.77

UNG:

0.06

Индекс Язвы

FCG:

11.14%

UNG:

25.98%

Дневная вол-ть

FCG:

31.28%

UNG:

61.33%

Макс. просадка

FCG:

-97.20%

UNG:

-99.85%

Текущая просадка

FCG:

-81.89%

UNG:

-99.81%

Доходность по периодам

С начала года, FCG показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у UNG с доходностью -6.60%. За последние 10 лет акции FCG превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: -7.14% против -22.51% соответственно.


FCG

С начала года

-12.22%

1 месяц

-14.34%

6 месяцев

-10.15%

1 год

-20.82%

5 лет

30.30%

10 лет

-7.14%

UNG

С начала года

-6.60%

1 месяц

-22.05%

6 месяцев

8.65%

1 год

9.26%

5 лет

-21.32%

10 лет

-22.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCG и UNG

FCG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.


График комиссии UNG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UNG: 1.28%
График комиссии FCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCG: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCG и UNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCG
Ранг риск-скорректированной доходности FCG, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

UNG
Ранг риск-скорректированной доходности UNG, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCG c UNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCG, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FCG: -0.63
UNG: 0.03
Коэффициент Сортино FCG, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCG: -0.69
UNG: 0.49
Коэффициент Омега FCG, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FCG: 0.90
UNG: 1.05
Коэффициент Кальмара FCG, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FCG: -0.24
UNG: 0.02
Коэффициент Мартина FCG, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FCG: -1.77
UNG: 0.06

Показатель коэффициента Шарпа FCG на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа UNG равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCG и UNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
0.03
FCG
UNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCG и UNG

Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCG
First Trust Natural Gas ETF
3.73%2.76%3.25%3.04%1.73%3.83%2.88%1.46%1.56%1.69%4.82%1.34%
UNG
United States Natural Gas Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCG и UNG

Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, примерно равная максимальной просадке UNG в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и UNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.89%
-99.81%
FCG
UNG

Волатильность

Сравнение волатильности FCG и UNG

First Trust Natural Gas ETF (FCG) имеет более высокую волатильность в 21.81% по сравнению с United States Natural Gas Fund LP (UNG) с волатильностью 17.48%. Это указывает на то, что FCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.81%
17.48%
FCG
UNG