PortfoliosLab logo
Сравнение FCG с UNL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCG и UNL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FCG и UNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Natural Gas ETF (FCG) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.39%
-82.49%
FCG
UNL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCG:

-0.63

UNL:

0.12

Коэф-т Сортино

FCG:

-0.69

UNL:

0.42

Коэф-т Омега

FCG:

0.90

UNL:

1.05

Коэф-т Кальмара

FCG:

-0.24

UNL:

0.05

Коэф-т Мартина

FCG:

-1.77

UNL:

0.28

Индекс Язвы

FCG:

11.14%

UNL:

15.34%

Дневная вол-ть

FCG:

31.28%

UNL:

34.67%

Макс. просадка

FCG:

-97.20%

UNL:

-88.01%

Текущая просадка

FCG:

-81.89%

UNL:

-85.24%

Доходность по периодам

С начала года, FCG показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у UNL с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции FCG уступали акциям UNL по среднегодовой доходности: -7.14% против -3.60% соответственно.


FCG

С начала года

-12.22%

1 месяц

-14.34%

6 месяцев

-10.15%

1 год

-20.82%

5 лет

30.30%

10 лет

-7.14%

UNL

С начала года

3.06%

1 месяц

-14.43%

6 месяцев

12.72%

1 год

6.85%

5 лет

-0.00%

10 лет

-3.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCG и UNL

FCG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UNL в 0.90%.


График комиссии UNL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UNL: 0.90%
График комиссии FCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCG: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCG и UNL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCG
Ранг риск-скорректированной доходности FCG, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

UNL
Ранг риск-скорректированной доходности UNL, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCG c UNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCG, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FCG: -0.63
UNL: 0.12
Коэффициент Сортино FCG, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCG: -0.69
UNL: 0.42
Коэффициент Омега FCG, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FCG: 0.90
UNL: 1.05
Коэффициент Кальмара FCG, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FCG: -0.25
UNL: 0.05
Коэффициент Мартина FCG, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FCG: -1.77
UNL: 0.28

Показатель коэффициента Шарпа FCG на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа UNL равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCG и UNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
0.12
FCG
UNL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCG и UNL

Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как UNL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCG
First Trust Natural Gas ETF
3.73%2.76%3.25%3.04%1.73%3.83%2.88%1.46%1.56%1.69%4.82%1.34%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCG и UNL

Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки UNL в -88.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и UNL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.37%
-85.24%
FCG
UNL

Волатильность

Сравнение волатильности FCG и UNL

First Trust Natural Gas ETF (FCG) имеет более высокую волатильность в 21.81% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что FCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.81%
13.58%
FCG
UNL