Сравнение FCG с UNL
FCG (First Trust Natural Gas ETF) and UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - FCG is a Energy Equities fund tracking the ISE-Revere Natural Gas Index, while UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas. Both are passively managed. Over the past 10 years, FCG returned 3.91%/yr vs -4.56%/yr for UNL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. FCG charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for UNL.
Доходность
Сравнение доходности FCG и UNL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCG показывает доходность 17.54%, что значительно выше, чем у UNL с доходностью -13.41%. За последние 10 лет акции FCG превзошли акции UNL по среднегодовой доходности: 3.91% против -4.56% соответственно.
FCG
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -9.72%
- С начала года
- 17.54%
- 6 месяцев
- 17.54%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 3.91%
UNL
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -15.14%
- 1 год
- -30.69%
- 3 года*
- -17.95%
- 5 лет*
- -7.73%
- 10 лет*
- -4.56%
Сравнение доходности по годам FCG и UNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 17.54% | -2.28% | 4.16% | 2.55% | 47.24% | 98.49% | -23.20% | -15.76% | -34.81% | -11.38% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -13.41% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
Correlation
The correlation between FCG and UNL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCG vs. UNL — Ранг доходности на риск
FCG
UNL
Сравнение FCG c UNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCG | UNL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.86 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.95 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | -1.52 | +4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCG и UNL
Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки UNL в -89.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и UNL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCG | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.20% | -89.00% | -8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -32.43% | +14.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | -48.16% | +18.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.33% | -78.12% | +44.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.04% | -78.12% | -6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.30% | -88.68% | +12.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.39% | -73.39% | +8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 20.45% | -14.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCG и UNL
First Trust Natural Gas ETF (FCG) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что FCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCG | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 7.26% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.32% | 30.37% | -10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.29% | 35.76% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.43% | 41.76% | -8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 33.86% | +4.43% |
Сравнение комиссий FCG и UNL
FCG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UNL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCG и UNL
Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как UNL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 2.33% | 2.86% | 2.76% | 3.25% | 3.04% | 1.73% | 3.82% | 2.87% | 1.46% | 1.56% | 1.70% | 4.79% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCG and UNL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCG has higher volatility (9.31%) compared to UNL (7.26%). In terms of maximum drawdown, FCG dropped -97.20% vs UNL's -89.00%.
On 10-year performance, FCG leads with 3.91% vs -4.56% for UNL. On fees, FCG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FCG has performed better with a 3.91% return vs -4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.
FCG has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.00% for UNL.
FCG is categorized as Energy Equities, while UNL is Oil & Gas. FCG tracks ISE-Revere Natural Gas Index, while UNL tracks 12 Month Natural Gas. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.60% for FCG and 0.90% for UNL.
FCG currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCG и UNL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор