Сравнение FCFAX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund (FCFAX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFAX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFAX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | -0.48% | 5.21% | 8.01% | 11.23% | -7.83% | 5.07% | 6.22% | 6.95% | 0.89% | 7.95% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции FCFAX превзошли акции VISTX по среднегодовой доходности: 5.26% против 2.44% соответственно.
FCFAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 5.26%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFAX и VISTX
FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
FCFAX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
FCFAX
VISTX
Сравнение FCFAX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFAX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 3.00 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 4.71 | -2.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.68 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 5.15 | -3.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 20.61 | -15.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFAX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 3.00 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.63 | 1.67 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 1.70 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FCFAX и VISTX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFAX и VISTX
Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | 5.60% | 6.10% | 5.76% | 5.93% | 5.00% | 3.65% | 3.69% | 4.62% | 5.05% | 5.85% | 4.84% | 4.95% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCFAX и VISTX
Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFAX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -5.64% | -10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -0.86% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.49% | -5.64% | -4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.33% | -5.64% | -10.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.56% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -0.69% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.22% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFAX и VISTX
Frost Credit Fund (FCFAX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFAX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.45% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 0.85% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 1.45% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 1.85% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 1.47% | +1.77% |