PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFAX с TSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFAX с TSIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund (FCFAX) и Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX).

FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. TSIIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFAX и TSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Credit Fund (FCFAX) и Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFAX и TSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCFAX
Frost Credit Fund		-0.48%5.21%8.01%11.23%-7.83%5.07%6.22%6.95%0.89%7.95%
TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund		-0.38%7.58%4.85%7.63%-6.44%2.80%8.27%7.92%0.70%6.48%

Доходность по периодам

С начала года, FCFAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у TSIIX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции FCFAX превзошли акции TSIIX по среднегодовой доходности: 5.26% против 4.43% соответственно.

FCFAX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.55%
1 год
3.16%
3 года*
7.02%
5 лет*
3.69%
10 лет*
5.26%

TSIIX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.50%
3 года*
5.59%
5 лет*
2.97%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Credit Fund

Thornburg Strategic Income Fund

Часто сравнивают с FCFAX:
FCFAX с SRVRFCFAX с SPYFCFAX с PONAXFCFAX с RCTIXFCFAX с FBNDXFCFAX с FPURXFCFAX с VCSH
Часто сравнивают с TSIIX:
TSIIX с PYLDTSIIX с PTIAXTSIIX с JMSIXTSIIX с TSLWTSIIX с TSLYTSIIX с TSLATSIIX с ESIIX

Сравнение комиссий FCFAX и TSIIX

FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TSIIX в 0.60%.

FCFAX
Frost Credit Fund
TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund

Доходность на риск

FCFAX vs. TSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFAX
Ранг доходности на риск FCFAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TSIIX
Ранг доходности на риск TSIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSIIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSIIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSIIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSIIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSIIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFAX c TSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFAXTSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.52

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.28

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.41

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

8.51

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFAX vs. TSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFAX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSIIX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFAX и TSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFAXTSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.52

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.89

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.63

1.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.39

+0.03

Корреляция

Корреляция между FCFAX и TSIIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFAX и TSIIX

Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности TSIIX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFAX
Frost Credit Fund		5.60%6.10%5.76%5.93%5.00%3.65%3.69%4.62%5.05%5.85%4.84%4.95%
TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund		4.51%4.99%5.10%4.50%3.49%4.17%3.70%3.82%3.40%3.59%3.43%4.51%

Просадки

Сравнение просадок FCFAX и TSIIX

Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки TSIIX в -21.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и TSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFAXTSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.33%

-21.98%

+5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-2.14%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.49%

-9.40%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.33%

-9.58%

-6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.72%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-1.65%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.61%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFAX и TSIIX

Frost Credit Fund (FCFAX) и Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) имеют волатильность 1.06% и 1.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFAXTSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.01%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

1.84%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

3.12%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

3.33%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

2.93%

+0.31%