PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCFAX с TSIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FCFAXTSIIX
Дох-ть с нач. г.7.93%4.90%
Дох-ть за 1 год12.97%9.50%
Дох-ть за 3 года3.45%1.82%
Дох-ть за 5 лет4.62%3.53%
Дох-ть за 10 лет4.15%3.43%
Коэф-т Шарпа4.952.45
Коэф-т Сортино8.413.82
Коэф-т Омега2.171.48
Коэф-т Кальмара6.252.50
Коэф-т Мартина43.1412.53
Индекс Язвы0.29%0.72%
Дневная вол-ть2.57%3.67%
Макс. просадка-16.33%-24.71%
Текущая просадка-0.25%-1.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FCFAX и TSIIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FCFAX и TSIIX

С начала года, FCFAX показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у TSIIX с доходностью 4.90%. За последние 10 лет акции FCFAX превзошли акции TSIIX по среднегодовой доходности: 4.15% против 3.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%55.00%60.00%65.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
64.37%
54.21%
FCFAX
TSIIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCFAX и TSIIX

FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TSIIX в 0.60%.


FCFAX
Frost Credit Fund
График комиссии FCFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии TSIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCFAX c TSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCFAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCFAX, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCFAX, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCFAX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCFAX, с текущим значением в 6.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.006.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCFAX, с текущим значением в 43.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0043.14
TSIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSIIX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSIIX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSIIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSIIX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSIIX, с текущим значением в 12.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.53

Сравнение коэффициента Шарпа FCFAX и TSIIX

Показатель коэффициента Шарпа FCFAX на текущий момент составляет 4.95, что выше коэффициента Шарпа TSIIX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFAX и TSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.95
2.45
FCFAX
TSIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFAX и TSIIX

Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности TSIIX в 4.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCFAX
Frost Credit Fund
5.79%5.95%4.99%3.64%3.70%4.63%4.68%4.60%4.85%4.96%4.56%3.81%
TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund
4.93%4.50%3.81%3.94%3.71%3.83%3.42%3.60%3.42%4.26%4.52%5.68%

Просадки

Сравнение просадок FCFAX и TSIIX

Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки TSIIX в -24.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и TSIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.25%
-1.44%
FCFAX
TSIIX

Волатильность

Сравнение волатильности FCFAX и TSIIX

Текущая волатильность для Frost Credit Fund (FCFAX) составляет 0.78%, в то время как у Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.78%
0.97%
FCFAX
TSIIX