PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCFAX с TSIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCFAX и TSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Credit Fund (FCFAX) и Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
3.82%
FCFAX
TSIIX

Доходность по периодам

С начала года, FCFAX показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у TSIIX с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции FCFAX превзошли акции TSIIX по среднегодовой доходности: 4.12% против 3.55% соответственно.


FCFAX

С начала года

7.59%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

4.10%

1 год

10.99%

5 лет (среднегодовая)

4.47%

10 лет (среднегодовая)

4.12%

TSIIX

С начала года

4.44%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

3.82%

1 год

7.84%

5 лет (среднегодовая)

3.45%

10 лет (среднегодовая)

3.55%

Основные характеристики


FCFAXTSIIX
Коэф-т Шарпа4.432.22
Коэф-т Сортино7.303.42
Коэф-т Омега2.011.43
Коэф-т Кальмара12.592.91
Коэф-т Мартина35.629.95
Индекс Язвы0.31%0.80%
Дневная вол-ть2.51%3.58%
Макс. просадка-16.33%-24.71%
Текущая просадка-0.57%-1.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCFAX и TSIIX

FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TSIIX в 0.60%.


FCFAX
Frost Credit Fund
График комиссии FCFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии TSIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FCFAX и TSIIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCFAX c TSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCFAX, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.004.432.22
Коэффициент Сортино FCFAX, с текущим значением в 7.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.303.42
Коэффициент Омега FCFAX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.011.43
Коэффициент Кальмара FCFAX, с текущим значением в 12.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0012.592.91
Коэффициент Мартина FCFAX, с текущим значением в 35.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0035.629.95
FCFAX
TSIIX

Показатель коэффициента Шарпа FCFAX на текущий момент составляет 4.43, что выше коэффициента Шарпа TSIIX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFAX и TSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.43
2.22
FCFAX
TSIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFAX и TSIIX

Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности TSIIX в 4.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCFAX
Frost Credit Fund
5.81%5.95%4.99%3.64%3.70%4.63%4.68%4.60%4.85%4.96%4.56%3.81%
TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund
4.95%4.50%3.81%3.94%3.71%3.83%3.42%3.60%3.42%4.26%4.52%5.68%

Просадки

Сравнение просадок FCFAX и TSIIX

Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки TSIIX в -24.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и TSIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57%
-1.87%
FCFAX
TSIIX

Волатильность

Сравнение волатильности FCFAX и TSIIX

Текущая волатильность для Frost Credit Fund (FCFAX) составляет 0.76%, в то время как у Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76%
0.91%
FCFAX
TSIIX