Сравнение FCFAX с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund (FCFAX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFAX и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFAX и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | -0.48% | 5.21% | 8.01% | 11.23% | -7.83% | 5.07% | 6.22% | 6.95% | 0.89% | 7.95% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.22% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции FCFAX превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 5.26% против 2.72% соответственно.
FCFAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 5.26%
VCSH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFAX и VCSH
FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Доходность на риск
FCFAX vs. VCSH — Ранг доходности на риск
FCFAX
VCSH
Сравнение FCFAX c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFAX | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.17 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 3.18 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.45 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.58 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 14.56 | -9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFAX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.17 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 0.84 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.63 | 0.82 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 1.02 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между FCFAX и VCSH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFAX и VCSH
Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности VCSH в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | 5.60% | 6.10% | 5.76% | 5.93% | 5.00% | 3.65% | 3.69% | 4.62% | 5.05% | 5.85% | 4.84% | 4.95% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок FCFAX и VCSH
Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFAX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -12.86% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -1.40% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.49% | -9.48% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.33% | -12.86% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.74% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -0.97% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.34% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFAX и VCSH
Frost Credit Fund (FCFAX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFAX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.95% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 1.29% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 2.28% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.86% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 3.35% | -0.11% |