Сравнение FCFAX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund (FCFAX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFAX и FPURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFAX и FPURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | -0.48% | 5.21% | 8.01% | 11.23% | -7.83% | 5.07% | 6.22% | 6.95% | 0.89% | 7.95% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | -1.27% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 21.27% | -4.18% | 18.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFAX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции FCFAX уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 5.26% против 10.52% соответственно.
FCFAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 5.26%
FPURX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFAX и FPURX
FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.
Доходность на риск
FCFAX vs. FPURX — Ранг доходности на риск
FCFAX
FPURX
Сравнение FCFAX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFAX | FPURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.74 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.84 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 7.80 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFAX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 0.61 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.63 | 0.81 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.71 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между FCFAX и FPURX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFAX и FPURX
Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности FPURX в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | 5.60% | 6.10% | 5.76% | 5.93% | 5.00% | 3.65% | 3.69% | 4.62% | 5.05% | 5.85% | 4.84% | 4.95% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 6.92% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
Просадки
Сравнение просадок FCFAX и FPURX
Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и FPURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFAX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -31.76% | +15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -8.48% | +6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.49% | -22.53% | +12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.33% | -23.93% | +7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -5.06% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -4.66% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 2.00% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFAX и FPURX
Текущая волатильность для Frost Credit Fund (FCFAX) составляет 1.06%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFAX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 4.70% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 7.89% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 12.65% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 13.28% | -10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 13.05% | -9.81% |