PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCFAX с FPURX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCFAX и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Credit Fund (FCFAX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFAX и FPURX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCFAX
Frost Credit Fund
-0.48%5.21%8.01%11.23%-7.83%5.07%6.22%6.95%0.89%7.95%
FPURX
Fidelity Puritan Fund
-1.27%12.22%18.94%20.20%-17.35%18.92%20.58%21.27%-4.18%18.28%

Доходность по периодам

С начала года, FCFAX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции FCFAX уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 5.26% против 10.52% соответственно.


FCFAX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.55%
1 год
3.16%
3 года*
7.02%
5 лет*
3.69%
10 лет*
5.26%

FPURX

1 день
2.35%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.23%
1 год
14.77%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Frost Credit Fund

Fidelity Puritan Fund

Сравнение комиссий FCFAX и FPURX

FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.


Доходность на риск

FCFAX vs. FPURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCFAX
Ранг доходности на риск FCFAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина

FPURX
Ранг доходности на риск FPURX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPURX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFAX c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCFAXFPURXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.74

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.84

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

7.80

-2.45

FCFAX vs. FPURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFAX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPURX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFAX и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCFAXFPURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.21

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.61

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.63

0.81

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.71

+0.71

Корреляция

Корреляция между FCFAX и FPURX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFAX и FPURX

Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности FPURX в 6.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFAX
Frost Credit Fund
5.60%6.10%5.76%5.93%5.00%3.65%3.69%4.62%5.05%5.85%4.84%4.95%
FPURX
Fidelity Puritan Fund
6.92%6.83%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%3.78%3.71%7.49%

Просадки

Сравнение просадок FCFAX и FPURX

Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и FPURX.


Загрузка...

Показатели просадок


FCFAXFPURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.33%

-31.76%

+15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-8.48%

+6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.49%

-22.53%

+12.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.33%

-23.93%

+7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-5.06%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-4.66%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

2.00%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFAX и FPURX

Текущая волатильность для Frost Credit Fund (FCFAX) составляет 1.06%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCFAXFPURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

4.70%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

7.89%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

12.65%

-10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

13.28%

-10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

13.05%

-9.81%