Сравнение FCFAX с PONAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund (FCFAX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).
FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFAX и PONAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFAX и PONAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | -0.48% | 5.21% | 8.01% | 11.23% | -7.83% | 5.07% | 6.22% | 6.95% | 0.89% | 7.95% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | -1.05% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 2.21% | 5.40% | 7.65% | 0.21% | 8.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFAX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции FCFAX превзошли акции PONAX по среднегодовой доходности: 5.26% против 4.29% соответственно.
FCFAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 5.26%
PONAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFAX и PONAX
FCFAX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.
Доходность на риск
FCFAX vs. PONAX — Ранг доходности на риск
FCFAX
PONAX
Сравнение FCFAX c PONAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFAX | PONAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.45 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.07 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.89 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 7.46 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFAX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.45 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 0.65 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.63 | 1.04 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 1.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FCFAX и PONAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFAX и PONAX
Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности PONAX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | 5.60% | 6.10% | 5.76% | 5.93% | 5.00% | 3.65% | 3.69% | 4.62% | 5.05% | 5.85% | 4.84% | 4.95% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.18% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
Просадки
Сравнение просадок FCFAX и PONAX
Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и PONAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFAX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -13.64% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -3.69% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.49% | -13.64% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.33% | -13.64% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -2.88% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -1.80% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.94% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFAX и PONAX
Текущая волатильность для Frost Credit Fund (FCFAX) составляет 1.06%, в то время как у PIMCO Income Fund Class A (PONAX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFAX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.90% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 2.64% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 4.24% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 4.72% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 4.16% | -0.92% |