PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Frost Credit Fund (FCFAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3592468165
CUSIP359246816
ЭмитентFrost Funds
Дата выпуска3 дек. 2012 г.
КатегорияShort-Term Bond
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия FCFAX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии FCFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FCFAX с SRVR, FCFAX с TSIIX, FCFAX с RCTIX, FCFAX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Frost Credit Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.54%
10.27%
FCFAX (Frost Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Frost Credit Fund показал доход в 7.57% с начала года и 12.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Frost Credit Fund составила 4.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.57%19.77%
1 месяц-0.15%-0.67%
6 месяцев4.53%10.27%
1 год12.34%31.07%
5 лет (среднегодовая)4.53%13.22%
10 лет (среднегодовая)4.37%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCFAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.15%0.15%1.24%-0.52%1.47%0.62%1.51%1.01%1.19%-0.57%7.57%
20232.65%-0.65%0.64%1.36%-0.11%0.74%1.16%0.60%-0.67%-0.58%3.25%2.41%11.23%
2022-1.04%-0.91%-1.37%-2.06%-1.02%-2.49%1.62%-0.31%-2.80%-0.04%2.47%-0.04%-7.83%
20211.10%0.18%0.15%0.90%0.47%0.81%0.49%0.51%0.08%-0.03%-0.21%0.51%5.07%
20201.36%-0.31%-10.45%0.95%3.58%3.81%1.72%1.13%0.75%0.21%2.49%1.59%6.22%
20191.12%0.16%1.21%0.92%0.38%0.98%0.38%0.26%0.16%-0.02%0.31%0.90%6.96%
20180.49%-0.07%0.15%0.05%0.41%0.06%0.41%0.39%0.04%0.01%-0.03%-1.01%0.90%
20172.01%0.80%0.54%0.46%0.82%0.35%0.54%0.59%0.34%0.50%0.36%0.37%7.95%
2016-2.64%-2.25%4.10%2.25%0.31%0.58%4.28%0.34%0.79%0.53%0.25%1.06%9.77%
20150.49%0.93%0.32%0.87%0.96%-2.06%-0.01%-0.44%-1.06%0.51%-0.99%-1.85%-2.36%
20140.73%1.13%0.51%0.73%0.86%0.09%-0.32%0.47%-0.82%0.29%0.26%-0.47%3.50%
20130.71%0.60%0.75%1.40%0.63%-3.00%1.36%-0.20%1.00%1.25%0.59%0.53%5.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FCFAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FCFAX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCFAX, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFAX, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFAX, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFAX, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFAX, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Frost Credit Fund (FCFAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FCFAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCFAX, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCFAX, с текущим значением в 8.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCFAX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCFAX, с текущим значением в 6.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCFAX, с текущим значением в 44.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0044.50
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.04

Коэффициент Шарпа

Frost Credit Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.99
2.67
FCFAX (Frost Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Frost Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.55$0.55$0.44$0.37$0.37$0.45$0.48$0.58$0.47$0.46$0.52$0.39

Дивидендный доход

5.78%5.93%5.00%3.65%3.69%4.63%5.06%5.85%4.84%4.95%5.25%3.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Frost Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.05$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.00$0.45
2023$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.55
2022$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.44
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.37
2019$0.06$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.45
2018$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.07$0.48
2017$0.05$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.17$0.58
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.03$0.47
2015$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.46
2014$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.11$0.52
2013$0.01$0.02$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57%
-2.59%
FCFAX (Frost Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Frost Credit Fund показал максимальную просадку в 16.33%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 122 торговые сессии.

Текущая просадка Frost Credit Fund составляет 0.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.33%24 февр. 2020 г.2224 мар. 2020 г.12216 сент. 2020 г.144
-10.49%29 дек. 2021 г.20114 окт. 2022 г.28229 нояб. 2023 г.483
-10.33%1 июн. 2015 г.18929 февр. 2016 г.10629 июл. 2016 г.295
-4.22%22 мая 2013 г.2425 июн. 2013 г.10826 нояб. 2013 г.132
-1.57%29 авг. 2014 г.7616 дек. 2014 г.4117 февр. 2015 г.117

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Frost Credit Fund составляет 0.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.61%
3.11%
FCFAX (Frost Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)