Frost Credit Fund (FCFAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Frost Credit Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Frost Credit Fund (FCFAX) показал доход в -0.70% с начала года и 3.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCFAX составила 5.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2016 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 23 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FCFAX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -3.6%.

Frost Credit Fund: годовая альфа составляет 3.76%, бета — 0.05, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 03.01.2013.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (23.35%) было выше, чем в снижении (21.56%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.07 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FCFAX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.

FCFAX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Frost Credit Fund (FCFAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Frost Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Frost Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Frost Credit Fund показал максимальную просадку в 16.33%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 122 торговые сессии.

Текущая просадка Frost Credit Fund составляет 2.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.