PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Frost Credit Fund (FCFAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3592468165

CUSIP

359246816

Эмитент

Frost Funds

Дата выпуска

3 дек. 2012 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FCFAX с SRVR FCFAX с TSIIX FCFAX с RCTIX FCFAX с SPY
Популярные сравнения:
FCFAX с SRVR FCFAX с TSIIX FCFAX с RCTIX FCFAX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Frost Credit Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
12.93%
FCFAX (Frost Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Frost Credit Fund показал доход в 7.59% с начала года и 10.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Frost Credit Fund составила 4.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.


FCFAX

С начала года

7.59%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

4.10%

1 год

10.99%

5 лет (среднегодовая)

4.47%

10 лет (среднегодовая)

4.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCFAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.15%0.15%1.23%-0.52%1.48%0.62%1.51%1.01%1.19%-0.57%7.59%
20232.66%-0.66%0.64%1.37%-0.11%0.74%1.16%0.60%-0.68%-0.58%3.25%2.41%11.25%
2022-1.04%-0.91%-1.36%-2.06%-1.02%-2.50%1.62%-0.31%-2.80%-0.04%2.46%-0.04%-7.83%
20211.10%0.18%0.15%0.89%0.47%0.81%0.50%0.51%0.09%-0.03%-0.21%0.50%5.06%
20201.36%-0.31%-10.45%0.96%3.57%3.81%1.71%1.13%0.76%0.21%2.49%1.58%6.22%
20191.12%0.16%1.22%0.92%0.38%0.99%0.38%0.27%0.15%-0.02%0.31%0.89%6.97%
20180.49%-0.07%0.14%0.05%0.41%0.06%0.41%0.39%0.04%0.01%-0.03%-1.37%0.52%
20172.01%0.80%0.55%0.47%0.82%0.35%0.54%0.59%0.35%0.50%0.36%-0.90%6.61%
2016-2.64%-2.25%4.10%2.26%0.31%0.58%4.28%0.34%0.79%0.53%0.25%1.06%9.78%
20150.49%0.93%0.33%0.87%0.96%-2.06%-0.01%-0.44%-1.06%0.51%-0.99%-1.85%-2.35%
20140.73%1.13%0.51%0.73%0.86%0.09%-0.32%0.47%-0.82%0.30%0.26%-1.16%2.79%
20130.71%0.60%0.75%1.40%0.63%-3.00%1.36%-0.20%1.00%1.25%0.59%0.53%5.67%

Комиссия

Комиссия FCFAX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии FCFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FCFAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FCFAX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCFAX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFAX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Frost Credit Fund (FCFAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCFAX, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.004.432.54
Коэффициент Сортино FCFAX, с текущим значением в 7.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.303.40
Коэффициент Омега FCFAX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.011.47
Коэффициент Кальмара FCFAX, с текущим значением в 12.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0012.593.66
Коэффициент Мартина FCFAX, с текущим значением в 35.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0035.6216.26
FCFAX
^GSPC

Frost Credit Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.43
2.54
FCFAX (Frost Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Frost Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.55$0.55$0.44$0.37$0.37$0.45$0.44$0.45$0.47$0.46$0.45$0.39

Дивидендный доход

5.81%5.95%4.99%3.64%3.70%4.63%4.68%4.60%4.85%4.96%4.56%3.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Frost Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.05$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.00$0.46
2023$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.55
2022$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.44
2021$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.37
2019$0.06$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.45
2018$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.44
2017$0.05$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.03$0.47
2015$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2014$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45
2013$0.01$0.02$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57%
-0.88%
FCFAX (Frost Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Frost Credit Fund показал максимальную просадку в 16.33%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 122 торговые сессии.

Текущая просадка Frost Credit Fund составляет 0.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.33%24 февр. 2020 г.2224 мар. 2020 г.12216 сент. 2020 г.144
-10.5%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.28229 нояб. 2023 г.516
-10.32%1 июн. 2015 г.18929 февр. 2016 г.10629 июл. 2016 г.295
-4.22%22 мая 2013 г.2425 июн. 2013 г.10826 нояб. 2013 г.132
-1.81%13 нояб. 2018 г.367 янв. 2019 г.2815 февр. 2019 г.64

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Frost Credit Fund составляет 0.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76%
3.96%
FCFAX (Frost Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)