PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Frost Credit Fund (FCFAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Frost Credit Fund (FCFAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3592468165

CUSIP

359246816

Эмитент

Frost Funds

Дата выпуска

3 дек. 2012 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FCFAX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Credit Fund

Популярные сравнения:
FCFAX с TSIIX FCFAX с SRVR FCFAX с RCTIX FCFAX с SPY FCFAX с PONAX FCFAX с VCSH FCFAX с FBNDX FCFAX с FSMEX FCFAX с BND FCFAX с FPURX
Популярные сравнения:
FCFAX с TSIIX FCFAX с SRVR FCFAX с RCTIX FCFAX с SPY FCFAX с PONAX FCFAX с VCSH FCFAX с FBNDX FCFAX с FSMEX FCFAX с BND FCFAX с FPURX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Frost Credit Fund (FCFAX) показал доход в 1.17% с начала года и 5.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCFAX составила 4.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FCFAX

С начала года

1.17%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

0.78%

1 год

5.68%

3 года

6.12%

5 лет

5.73%

10 лет

4.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCFAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.76%1.12%-0.49%-0.53%0.32%1.17%
20241.15%0.15%1.24%-0.52%1.47%0.62%1.51%1.01%1.19%-0.57%0.92%-0.39%8.01%
20232.65%-0.65%0.64%1.36%-0.11%0.74%1.16%0.60%-0.67%-0.58%3.25%2.41%11.23%
2022-1.04%-0.91%-1.36%-2.06%-1.02%-2.49%1.62%-0.31%-2.80%-0.04%2.47%-0.04%-7.83%
20211.11%0.18%0.15%0.90%0.47%0.81%0.49%0.51%0.08%-0.03%-0.21%0.51%5.07%
20201.36%-0.31%-10.45%0.95%3.58%3.81%1.72%1.13%0.75%0.21%2.49%1.58%6.22%
20191.12%0.16%1.21%0.92%0.38%0.99%0.38%0.26%0.16%-0.02%0.31%0.90%6.96%
20180.49%-0.07%0.15%0.05%0.41%0.06%0.41%0.39%0.05%0.01%-0.03%-1.00%0.89%
20172.01%0.80%0.54%0.46%0.82%0.35%0.54%0.59%0.34%0.50%0.36%0.37%7.95%
2016-2.64%-2.25%4.10%2.25%0.31%0.58%4.28%0.34%0.79%0.53%0.25%1.06%9.77%
20150.49%0.94%0.32%0.87%0.96%-2.06%-0.01%-0.44%-1.06%0.51%-0.99%-1.85%-2.36%
20140.73%1.13%0.51%0.73%0.86%0.09%-0.32%0.47%-0.82%0.29%0.26%-0.47%3.50%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FCFAX составляет 91, что ставит его в топ 9% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FCFAX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCFAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Frost Credit Fund (FCFAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Frost Credit Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.99
  • За 5 лет: 2.09
  • За 10 лет: 1.32
  • За всё время: 1.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Frost Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.

4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.50$0.54$0.55$0.44$0.37$0.37$0.45$0.48$0.58$0.47$0.46$0.52

Дивидендный доход

5.37%5.76%5.93%5.00%3.65%3.69%4.63%5.06%5.85%4.84%4.95%5.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Frost Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.05$0.04$0.05$0.00$0.19
2024$0.05$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.54
2023$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.55
2022$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.44
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.37
2019$0.06$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.45
2018$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.07$0.48
2017$0.05$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.17$0.58
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.03$0.47
2015$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.46
2014$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.11$0.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Frost Credit Fund показал максимальную просадку в 16.33%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 122 торговые сессии.

Текущая просадка Frost Credit Fund составляет 0.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.33%24 февр. 2020 г.2224 мар. 2020 г.12216 сент. 2020 г.144
-10.49%29 дек. 2021 г.20520 окт. 2022 г.27829 нояб. 2023 г.483
-10.33%1 июн. 2015 г.18929 февр. 2016 г.10629 июл. 2016 г.295
-4.22%22 мая 2013 г.2425 июн. 2013 г.10826 нояб. 2013 г.132
-2.82%4 мар. 2025 г.2911 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...