Сравнение FCFAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund (FCFAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCFAX или SPY.
Основные характеристики
| FCFAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.93% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 12.97% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 3.45% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.62% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.15% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 4.95 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 8.41 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 2.17 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 6.25 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 43.14 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 0.29% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 2.57% | 12.29% |
| Макс. просадка | -16.33% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.25% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FCFAX и SPY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FCFAX и SPY
С начала года, FCFAX показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции FCFAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.15% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFAX и SPY
FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCFAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFAX и SPY
Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | 5.79% | 5.95% | 4.99% | 3.64% | 3.70% | 4.63% | 4.68% | 4.60% | 4.85% | 4.96% | 4.56% | 3.81% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FCFAX и SPY
Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCFAX и SPY
Текущая волатильность для Frost Credit Fund (FCFAX) составляет 0.78%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.