PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCFAX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCFAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Credit Fund (FCFAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
12.84%
FCFAX
SPY

Доходность по периодам

С начала года, FCFAX показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции FCFAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.12% против 13.10% соответственно.


FCFAX

С начала года

7.59%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

4.10%

1 год

10.99%

5 лет (среднегодовая)

4.47%

10 лет (среднегодовая)

4.12%

SPY

С начала года

26.08%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.59%

1 год

32.24%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.10%

Основные характеристики


FCFAXSPY
Коэф-т Шарпа4.432.70
Коэф-т Сортино7.303.60
Коэф-т Омега2.011.50
Коэф-т Кальмара12.593.90
Коэф-т Мартина35.6217.52
Индекс Язвы0.31%1.87%
Дневная вол-ть2.51%12.14%
Макс. просадка-16.33%-55.19%
Текущая просадка-0.57%-0.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCFAX и SPY

FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


FCFAX
Frost Credit Fund
График комиссии FCFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FCFAX и SPY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCFAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCFAX, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.004.432.70
Коэффициент Сортино FCFAX, с текущим значением в 7.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.303.60
Коэффициент Омега FCFAX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.011.50
Коэффициент Кальмара FCFAX, с текущим значением в 12.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0012.593.90
Коэффициент Мартина FCFAX, с текущим значением в 35.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0035.6217.52
FCFAX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа FCFAX на текущий момент составляет 4.43, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.43
2.70
FCFAX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFAX и SPY

Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCFAX
Frost Credit Fund
5.81%5.95%4.99%3.64%3.70%4.63%4.68%4.60%4.85%4.96%4.56%3.81%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок FCFAX и SPY

Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57%
-0.85%
FCFAX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FCFAX и SPY

Текущая волатильность для Frost Credit Fund (FCFAX) составляет 0.76%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76%
3.98%
FCFAX
SPY