PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFAX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund (FCFAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Credit Fund (FCFAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFAX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCFAX
Frost Credit Fund		-0.48%5.21%8.01%11.23%-7.83%5.07%6.22%6.95%0.89%7.95%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FCFAX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FCFAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.26% против 14.06% соответственно.

FCFAX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.55%
1 год
3.16%
3 года*
7.02%
5 лет*
3.69%
10 лет*
5.26%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Credit Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FCFAX:
FCFAX с TSIIXFCFAX с SRVRFCFAX с PONAXFCFAX с RCTIXFCFAX с FBNDXFCFAX с FPURXFCFAX с VCSH
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FCFAX и SPY

FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FCFAX
Frost Credit Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FCFAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFAX
Ранг доходности на риск FCFAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFAXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.96

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.49

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.53

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

7.27

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFAX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFAXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.96

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.70

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.63

0.79

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.56

+0.86

Корреляция

Корреляция между FCFAX и SPY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFAX и SPY

Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFAX
Frost Credit Fund		5.60%6.10%5.76%5.93%5.00%3.65%3.69%4.62%5.05%5.85%4.84%4.95%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FCFAX и SPY

Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.33%

-55.19%

+38.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-12.05%

+9.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.49%

-24.50%

+14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.33%

-33.72%

+17.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-5.53%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-9.09%

+7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

2.54%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFAX и SPY

Текущая волатильность для Frost Credit Fund (FCFAX) составляет 1.06%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

5.35%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

9.50%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

19.06%

-16.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

17.06%

-14.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

17.92%

-14.68%