PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCFAX с SRVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCFAX и SRVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Credit Fund (FCFAX) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
11.97%
FCFAX
SRVR

Доходность по периодам

С начала года, FCFAX показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у SRVR с доходностью 5.84%.


FCFAX

С начала года

7.71%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

3.99%

1 год

11.23%

5 лет (среднегодовая)

4.51%

10 лет (среднегодовая)

4.13%

SRVR

С начала года

5.84%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

11.97%

1 год

12.80%

5 лет (среднегодовая)

2.18%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FCFAXSRVR
Коэф-т Шарпа4.530.88
Коэф-т Сортино7.471.27
Коэф-т Омега2.041.16
Коэф-т Кальмара12.860.38
Коэф-т Мартина36.872.60
Индекс Язвы0.31%5.25%
Дневная вол-ть2.51%15.56%
Макс. просадка-16.33%-40.99%
Текущая просадка-0.46%-23.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCFAX и SRVR

FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SRVR в 0.60%.


FCFAX
Frost Credit Fund
График комиссии FCFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии SRVR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FCFAX и SRVR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCFAX c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCFAX, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.004.530.88
Коэффициент Сортино FCFAX, с текущим значением в 7.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.471.27
Коэффициент Омега FCFAX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.041.16
Коэффициент Кальмара FCFAX, с текущим значением в 12.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0012.860.38
Коэффициент Мартина FCFAX, с текущим значением в 36.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0036.872.60
FCFAX
SRVR

Показатель коэффициента Шарпа FCFAX на текущий момент составляет 4.53, что выше коэффициента Шарпа SRVR равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFAX и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.53
0.88
FCFAX
SRVR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFAX и SRVR

Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности SRVR в 1.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCFAX
Frost Credit Fund
5.80%5.95%4.99%3.64%3.70%4.63%4.68%4.60%4.85%4.96%4.56%3.81%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
1.83%3.69%1.70%1.19%1.58%1.61%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCFAX и SRVR

Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и SRVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46%
-23.00%
FCFAX
SRVR

Волатильность

Сравнение волатильности FCFAX и SRVR

Текущая волатильность для Frost Credit Fund (FCFAX) составляет 0.76%, в то время как у Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76%
5.82%
FCFAX
SRVR