PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCFAX с SRVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FCFAXSRVR
Дох-ть с нач. г.7.57%7.38%
Дох-ть за 1 год12.34%18.24%
Дох-ть за 3 года3.34%-5.82%
Дох-ть за 5 лет4.53%2.65%
Коэф-т Шарпа4.991.32
Коэф-т Сортино8.541.96
Коэф-т Омега2.181.25
Коэф-т Кальмара6.270.58
Коэф-т Мартина44.504.12
Индекс Язвы0.29%5.15%
Дневная вол-ть2.55%15.85%
Макс. просадка-16.33%-40.99%
Текущая просадка-0.57%-21.88%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FCFAX и SRVR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FCFAX и SRVR

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCFAX показывает доходность 7.57%, а SRVR немного ниже – 7.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.53%
20.17%
FCFAX
SRVR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCFAX и SRVR

FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SRVR в 0.60%.


FCFAX
Frost Credit Fund
График комиссии FCFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии SRVR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCFAX c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCFAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCFAX, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCFAX, с текущим значением в 8.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCFAX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCFAX, с текущим значением в 6.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCFAX, с текущим значением в 44.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0044.50
SRVR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRVR, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SRVR, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SRVR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SRVR, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SRVR, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.12

Сравнение коэффициента Шарпа FCFAX и SRVR

Показатель коэффициента Шарпа FCFAX на текущий момент составляет 4.99, что выше коэффициента Шарпа SRVR равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFAX и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.99
1.32
FCFAX
SRVR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFAX и SRVR

Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности SRVR в 1.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCFAX
Frost Credit Fund
5.78%5.93%5.00%3.65%3.69%4.63%5.06%5.85%4.84%4.95%5.25%3.81%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
1.80%3.69%1.70%1.19%1.59%1.62%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCFAX и SRVR

Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и SRVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57%
-21.88%
FCFAX
SRVR

Волатильность

Сравнение волатильности FCFAX и SRVR

Текущая волатильность для Frost Credit Fund (FCFAX) составляет 0.61%, в то время как у Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.61%
3.57%
FCFAX
SRVR