PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFAX с SRVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCFAX с SRVR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCFAX (Frost Credit Fund) and SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) are both funds - FCFAX is a Short-Term Bond fund managed by Frost Funds, while SRVR is a REIT fund tracking the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Over the past 5 years, FCFAX returned 3.83%/yr vs -0.81%/yr for SRVR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FCFAX charges 0.96%/yr vs 0.60%/yr for SRVR.

Доходность

Сравнение доходности FCFAX и SRVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Credit Fund (FCFAX) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCFAX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 19.79%.

FCFAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.72%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.23%
1 год
5.12%
3 года*
7.27%
5 лет*
3.83%
10 лет*
5.21%

SRVR

1 день
-1.79%
1 месяц
-2.74%
С начала года
19.79%
6 месяцев
20.69%
1 год
11.19%
3 года*
8.85%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCFAX и SRVR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCFAX
Frost Credit Fund		1.47%5.21%8.01%11.23%-7.83%5.07%6.22%6.95%0.27%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		19.79%-1.99%2.70%6.84%-31.90%22.31%11.99%41.98%-3.51%

Correlation

The correlation between FCFAX and SRVR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.32

The correlation between FCFAX and SRVR shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Credit Fund

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с FCFAX:
FCFAX с TSIIXFCFAX с PONAXFCFAX с SPYFCFAX с RCTIXFCFAX с VCSHFCFAX с FPURXFCFAX с FSMEX
Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с VRNS

Доходность на риск

FCFAX vs. SRVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFAX
Ранг доходности на риск FCFAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFAX c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFAXSRVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.67

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
1.05

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.13

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

0.76

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.81

1.64

+9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFAX vs. SRVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFAX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа SRVR равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFAX и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFAXSRVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.67

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

-0.04

+1.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.30

+1.16

Просадки

Сравнение просадок FCFAX и SRVR

Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и SRVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCFAXSRVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.33%

-40.99%

+24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-14.78%

+12.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.82%

-18.34%

+15.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.49%

-40.99%

+30.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.28%

+12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-15.27%

+13.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

6.83%

-6.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFAX и SRVR

Текущая волатильность для Frost Credit Fund (FCFAX) составляет 0.81%, в то время как у Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCFAXSRVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

5.47%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

13.12%

-11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

16.72%

-14.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

19.71%

-16.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

21.44%

-18.20%

Сравнение комиссий FCFAX и SRVR

FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SRVR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFAX и SRVR

Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности SRVR в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFAX
Frost Credit Fund		6.16%6.10%5.76%5.93%5.00%3.65%3.69%4.62%5.05%5.85%4.84%4.95%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.70%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCFAX and SRVR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRVR has higher volatility (5.47%) compared to FCFAX (0.81%). In terms of maximum drawdown, FCFAX dropped -16.33% vs SRVR's -40.99%.

FCFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCFAX и SRVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор