PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCFAX с RCTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCFAX и RCTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Credit Fund (FCFAX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
4.44%
FCFAX
RCTIX

Доходность по периодам

С начала года, FCFAX показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у RCTIX с доходностью 7.00%.


FCFAX

С начала года

7.59%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

4.10%

1 год

10.99%

5 лет (среднегодовая)

4.47%

10 лет (среднегодовая)

4.12%

RCTIX

С начала года

7.00%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

4.43%

1 год

10.27%

5 лет (среднегодовая)

3.63%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FCFAXRCTIX
Коэф-т Шарпа4.433.93
Коэф-т Сортино7.306.34
Коэф-т Омега2.011.90
Коэф-т Кальмара12.599.24
Коэф-т Мартина35.6226.33
Индекс Язвы0.31%0.39%
Дневная вол-ть2.51%2.61%
Макс. просадка-16.33%-10.89%
Текущая просадка-0.57%-0.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCFAX и RCTIX

FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии RCTIX в 0.89%.


FCFAX
Frost Credit Fund
График комиссии FCFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии RCTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FCFAX и RCTIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCFAX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCFAX, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.004.433.93
Коэффициент Сортино FCFAX, с текущим значением в 7.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.306.34
Коэффициент Омега FCFAX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.011.90
Коэффициент Кальмара FCFAX, с текущим значением в 12.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0012.599.24
Коэффициент Мартина FCFAX, с текущим значением в 35.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0035.6226.33
FCFAX
RCTIX

Показатель коэффициента Шарпа FCFAX на текущий момент составляет 4.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCTIX равному 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFAX и RCTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.504.004.505.005.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.43
3.93
FCFAX
RCTIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFAX и RCTIX

Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности RCTIX в 7.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCFAX
Frost Credit Fund
5.81%5.95%4.99%3.64%3.70%4.63%4.68%4.60%4.85%4.96%4.56%3.81%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund
7.83%8.51%6.00%3.02%3.79%2.70%3.30%4.89%2.32%5.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCFAX и RCTIX

Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что больше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и RCTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57%
-0.72%
FCFAX
RCTIX

Волатильность

Сравнение волатильности FCFAX и RCTIX

Frost Credit Fund (FCFAX) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76%
0.55%
FCFAX
RCTIX