Сравнение FCFAX с RCTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund (FCFAX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX).
FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCFAX или RCTIX.
Основные характеристики
| FCFAX | RCTIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.59% | 6.89% |
| Дох-ть за 1 год | 11.73% | 10.60% |
| Дох-ть за 3 года | 3.41% | 4.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.51% | 3.63% |
| Коэф-т Шарпа | 4.79 | 4.17 |
| Коэф-т Сортино | 8.09 | 6.88 |
| Коэф-т Омега | 2.13 | 1.97 |
| Коэф-т Кальмара | 9.00 | 10.15 |
| Коэф-т Мартина | 41.27 | 30.49 |
| Индекс Язвы | 0.30% | 0.37% |
| Дневная вол-ть | 2.58% | 2.70% |
| Макс. просадка | -16.33% | -10.89% |
| Текущая просадка | -0.57% | -0.82% |
Корреляция
Корреляция между FCFAX и RCTIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FCFAX и RCTIX
С начала года, FCFAX показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у RCTIX с доходностью 6.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFAX и RCTIX
FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии RCTIX в 0.89%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCFAX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFAX и RCTIX
Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности RCTIX в 7.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | 5.81% | 5.95% | 4.99% | 3.64% | 3.70% | 4.63% | 4.68% | 4.60% | 4.85% | 4.96% | 4.56% | 3.81% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 7.84% | 8.51% | 6.00% | 3.02% | 3.79% | 2.70% | 3.30% | 4.89% | 2.32% | 5.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCFAX и RCTIX
Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что больше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и RCTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCFAX и RCTIX
Frost Credit Fund (FCFAX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.