PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFAX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFAX с VBISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund (FCFAX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).

FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFAX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Credit Fund (FCFAX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFAX и VBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCFAX
Frost Credit Fund		-0.48%5.21%8.01%11.23%-7.83%5.07%6.22%6.95%0.89%7.95%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.24%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, FCFAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции FCFAX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 5.26% против 1.77% соответственно.

FCFAX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.55%
1 год
3.16%
3 года*
7.02%
5 лет*
3.69%
10 лет*
5.26%

VBISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.56%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Credit Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с FCFAX:
FCFAX с TSIIXFCFAX с SRVRFCFAX с SPYFCFAX с RCTIXFCFAX с PONAXFCFAX с FBNDXFCFAX с FPURX
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с BSV

Сравнение комиссий FCFAX и VBISX

FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.

FCFAX
Frost Credit Fund
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

FCFAX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFAX
Ранг доходности на риск FCFAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFAX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFAXVBISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.53

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.48

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.65

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

9.58

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFAX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFAX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBISX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFAX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFAXVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.53

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.49

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.63

0.75

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.34

+0.08

Корреляция

Корреляция между FCFAX и VBISX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFAX и VBISX

Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности VBISX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFAX
Frost Credit Fund		5.60%6.10%5.76%5.93%5.00%3.65%3.69%4.62%5.05%5.85%4.84%4.95%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.51%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Просадки

Сравнение просадок FCFAX и VBISX

Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и VBISX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFAXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.33%

-8.79%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-1.54%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.49%

-8.72%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.33%

-8.79%

-7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.16%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-0.87%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.43%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFAX и VBISX

Frost Credit Fund (FCFAX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFAXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.71%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

1.50%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

2.44%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

2.91%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

2.37%

+0.87%