PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFAX с FBNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFAX с FBNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund (FCFAX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).

FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFAX и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Credit Fund (FCFAX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFAX и FBNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCFAX
Frost Credit Fund		-0.48%5.21%8.01%11.23%-7.83%5.07%6.22%6.95%0.89%7.95%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		-0.36%7.37%0.93%6.51%-14.04%-1.13%9.79%9.82%-0.35%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, FCFAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у FBNDX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции FCFAX превзошли акции FBNDX по среднегодовой доходности: 5.26% против 2.22% соответственно.

FCFAX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.55%
1 год
3.16%
3 года*
7.02%
5 лет*
3.69%
10 лет*
5.26%

FBNDX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.63%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Credit Fund

Fidelity Investment Grade Bond Fund

Часто сравнивают с FCFAX:
FCFAX с TSIIXFCFAX с SRVRFCFAX с SPYFCFAX с PONAXFCFAX с RCTIXFCFAX с FPURXFCFAX с VCSH
Часто сравнивают с FBNDX:
FBNDX с FBNDFBNDX с FTBFXFBNDX с FTHRXFBNDX с BNDFBNDX с VCITFBNDX с FTKFXFBNDX с FUMBX

Сравнение комиссий FCFAX и FBNDX

FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FBNDX в 0.45%.

FCFAX
Frost Credit Fund
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund

Доходность на риск

FCFAX vs. FBNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFAX
Ранг доходности на риск FCFAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FBNDX
Ранг доходности на риск FBNDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFAX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFAXFBNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.86

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.24

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.58

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

4.56

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFAX vs. FBNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFAX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа FBNDX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFAX и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFAXFBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.86

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.03

+1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.63

0.45

+1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.53

+0.89

Корреляция

Корреляция между FCFAX и FBNDX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFAX и FBNDX

Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности FBNDX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFAX
Frost Credit Fund		5.60%6.10%5.76%5.93%5.00%3.65%3.69%4.62%5.05%5.85%4.84%4.95%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.58%3.87%3.34%3.56%1.98%1.34%4.70%2.75%2.86%2.18%2.72%2.66%

Просадки

Сравнение просадок FCFAX и FBNDX

Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и FBNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFAXFBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.33%

-42.76%

+26.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-2.88%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.49%

-18.74%

+8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.33%

-18.74%

+2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-2.31%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-10.37%

+8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.00%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFAX и FBNDX

Текущая волатильность для Frost Credit Fund (FCFAX) составляет 1.06%, в то время как у Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFAXFBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.62%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

2.74%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

4.62%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

6.00%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

5.00%

-1.76%