Сравнение FCFAX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund (FCFAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCFAX или BND.
Корреляция
Корреляция между FCFAX и BND составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FCFAX и BND
Основные характеристики
FCFAX:
2.00
BND:
1.00
FCFAX:
2.94
BND:
1.45
FCFAX:
1.40
BND:
1.17
FCFAX:
1.96
BND:
0.42
FCFAX:
7.74
BND:
2.54
FCFAX:
0.71%
BND:
2.07%
FCFAX:
2.79%
BND:
5.30%
FCFAX:
-16.33%
BND:
-18.84%
FCFAX:
-1.34%
BND:
-7.35%
Доходность по периодам
С начала года, FCFAX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции FCFAX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 4.02% против 1.51% соответственно.
FCFAX
0.63%
1.08%
0.72%
5.53%
6.29%
4.02%
BND
2.21%
0.17%
1.19%
5.24%
-0.84%
1.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFAX и BND
FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FCFAX и BND
FCFAX
BND
Сравнение FCFAX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFAX и BND
Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности BND в 3.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | 5.91% | 5.79% | 5.95% | 4.99% | 3.64% | 3.70% | 4.63% | 4.68% | 4.60% | 4.85% | 4.96% | 4.56% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.75% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок FCFAX и BND
Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCFAX и BND
Текущая волатильность для Frost Credit Fund (FCFAX) составляет 1.02%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.