Сравнение FCFAX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund (FCFAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFAX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFAX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | -0.48% | 5.21% | 8.01% | 11.23% | -7.83% | 5.07% | 6.22% | 6.95% | 0.89% | 7.95% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции FCFAX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 5.26% против 1.68% соответственно.
FCFAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 5.26%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFAX и BND
FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
FCFAX vs. BND — Ранг доходности на риск
FCFAX
BND
Сравнение FCFAX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFAX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.93 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.32 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.75 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 4.78 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.93 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 0.04 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.63 | 0.30 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.59 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между FCFAX и BND составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFAX и BND
Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | 5.60% | 6.10% | 5.76% | 5.93% | 5.00% | 3.65% | 3.69% | 4.62% | 5.05% | 5.85% | 4.84% | 4.95% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FCFAX и BND
Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -18.58% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -2.44% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.49% | -17.91% | +7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.33% | -18.58% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -2.54% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -3.07% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.90% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFAX и BND
Текущая волатильность для Frost Credit Fund (FCFAX) составляет 1.06%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.63% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 2.52% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 4.30% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 6.00% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 5.52% | -2.28% |