Сравнение FCFAX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund (FCFAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCFAX или BND.
Корреляция
Корреляция между FCFAX и BND составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FCFAX и BND
Основные характеристики
FCFAX:
3.38
BND:
0.91
FCFAX:
5.42
BND:
1.32
FCFAX:
1.72
BND:
1.16
FCFAX:
6.24
BND:
0.35
FCFAX:
19.80
BND:
2.26
FCFAX:
0.42%
BND:
2.08%
FCFAX:
2.46%
BND:
5.18%
FCFAX:
-16.33%
BND:
-18.84%
FCFAX:
0.00%
BND:
-7.97%
Доходность по периодам
С начала года, FCFAX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции FCFAX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 4.29% против 1.34% соответственно.
FCFAX
1.30%
0.87%
2.30%
8.32%
4.25%
4.29%
BND
1.53%
1.38%
-0.82%
4.96%
-0.59%
1.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFAX и BND
FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FCFAX и BND
FCFAX
BND
Сравнение FCFAX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFAX и BND
Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности BND в 3.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | 5.81% | 5.79% | 5.95% | 4.99% | 3.64% | 3.70% | 4.63% | 4.68% | 4.60% | 4.85% | 4.96% | 4.56% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.66% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок FCFAX и BND
Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCFAX и BND
Текущая волатильность для Frost Credit Fund (FCFAX) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.