PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCFAX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCFAX и BND составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FCFAX с BND

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund (FCFAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCFAX или BND.

Доходность

Сравнение доходности FCFAX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Credit Fund (FCFAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCFAX:

1.99

BND:

1.10

Коэф-т Сортино

FCFAX:

2.95

BND:

1.60

Коэф-т Омега

FCFAX:

1.41

BND:

1.19

Коэф-т Кальмара

FCFAX:

2.04

BND:

0.47

Коэф-т Мартина

FCFAX:

7.72

BND:

2.79

Индекс Язвы

FCFAX:

0.74%

BND:

2.11%

Дневная вол-ть

FCFAX:

2.87%

BND:

5.32%

Макс. просадка

FCFAX:

-16.33%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

FCFAX:

-0.81%

BND:

-7.09%

Доходность по периодам

С начала года, FCFAX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции FCFAX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 4.37% против 1.54% соответственно.

FCFAX

С начала года

1.17%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

0.78%

1 год

5.68%

3 года

6.12%

5 лет

5.73%

10 лет

4.37%

BND

С начала года

2.49%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

0.77%

1 год

5.82%

3 года

1.52%

5 лет

-1.00%

10 лет

1.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Credit Fund

Vanguard Total Bond Market ETF

Сравнение комиссий FCFAX и BND

FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

FCFAX
Frost Credit Fund
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCFAX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFAX
Ранг риск-скорректированной доходности FCFAX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCFAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCFAX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCFAX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFAX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFAX и BND

Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности BND в 3.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCFAX
Frost Credit Fund		5.37%5.76%5.93%5.00%3.65%3.69%4.63%5.06%5.85%4.84%4.95%5.25%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.74%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FCFAX и BND

Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и BND.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FCFAX и BND

Текущая волатильность для Frost Credit Fund (FCFAX) составляет 0.88%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...