PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCAL с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCAL (First Trust California Municipal High Income ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FCAL is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FCAL is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, FCAL returned 0.81%/yr vs 13.90%/yr for VOO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FCAL charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FCAL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCAL показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

FCAL

1 день
0.03%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.30%
1 год
7.09%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.81%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCAL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		1.89%3.19%1.90%6.08%-9.50%3.26%3.51%9.32%0.31%4.41%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%11.76%

Correlation

The correlation between FCAL and VOO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2017 г.

0.03

The correlation between FCAL and VOO shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust California Municipal High Income ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FCAL:
FCAL с CMFFCAL с PWZFCAL с CALYFCAL с BCHYXFCAL с MMCAFCAL с VTEBFCAL с SWNTX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FCAL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAL
Ранг доходности на риск FCAL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCALVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.39

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
3.25

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.43

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.16

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

14.73

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAL на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCALVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.39

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.83

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.89

-0.39

Просадки

Сравнение просадок FCAL и VOO

Максимальная просадка FCAL за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAL и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCALVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-33.99%

+19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-8.90%

+6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.46%

-18.69%

+13.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.44%

-24.52%

+10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.70%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-3.69%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.91%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAL и VOO

Текущая волатильность для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) составляет 0.96%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что FCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCALVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

2.84%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

8.90%

-6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

11.80%

-9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

16.81%

-12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.25%

18.01%

-12.76%

Сравнение комиссий FCAL и VOO

FCAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAL и VOO

Дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		3.32%3.22%2.99%2.74%2.38%2.03%2.11%2.68%2.99%1.30%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FCAL and VOO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to FCAL (0.96%). In terms of maximum drawdown, FCAL dropped -14.81% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.90% vs 0.81% for FCAL. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FCAL has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.90% return vs 0.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for FCAL.

FCAL has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.03% for VOO.

FCAL is categorized as Municipal Bonds, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for FCAL and 0.03% for VOO.

FCAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCAL и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор