PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCAL с CMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAL с CMF

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).

FCAL и CMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCAL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCAL или CMF.

Корреляция

Корреляция между FCAL и CMF составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FCAL и CMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCAL:

0.06

CMF:

0.05

Коэф-т Сортино

FCAL:

0.13

CMF:

0.11

Коэф-т Омега

FCAL:

1.02

CMF:

1.02

Коэф-т Кальмара

FCAL:

0.06

CMF:

0.05

Коэф-т Мартина

FCAL:

0.24

CMF:

0.19

Индекс Язвы

FCAL:

1.62%

CMF:

1.60%

Дневная вол-ть

FCAL:

5.43%

CMF:

5.06%

Макс. просадка

FCAL:

-14.81%

CMF:

-16.45%

Текущая просадка

FCAL:

-4.11%

CMF:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, FCAL показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью -1.68%.

FCAL

С начала года

-1.35%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

-1.64%

1 год

0.40%

5 лет

1.78%

10 лет

N/A

CMF

С начала года

-1.68%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

-1.51%

1 год

0.42%

5 лет

0.30%

10 лет

1.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FCAL и CMF

FCAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.

FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF
CMF
iShares California Muni Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCAL и CMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAL
Ранг риск-скорректированной доходности FCAL, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCAL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
CMF
Ранг риск-скорректированной доходности CMF, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMF, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMF, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCAL c CMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCAL на текущий момент составляет 0.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMF равному 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAL и CMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAL и CMF

Дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности CMF в 2.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		3.15%2.99%2.74%2.38%2.03%2.11%2.68%2.99%1.30%0.00%0.00%0.00%
CMF
iShares California Muni Bond ETF		2.93%2.78%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%2.80%

Просадки

Сравнение просадок FCAL и CMF

Максимальная просадка FCAL за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAL и CMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCAL и CMF

First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с iShares California Muni Bond ETF (CMF) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что FCAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...