PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCAL с PWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCAL и PWZ составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FCAL с PWZ

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ).

FCAL и PWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCAL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCAL или PWZ.

Доходность

Сравнение доходности FCAL и PWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCAL:

0.08

PWZ:

-0.21

Коэф-т Сортино

FCAL:

0.06

PWZ:

-0.32

Коэф-т Омега

FCAL:

1.01

PWZ:

0.96

Коэф-т Кальмара

FCAL:

0.02

PWZ:

-0.22

Коэф-т Мартина

FCAL:

0.06

PWZ:

-0.82

Индекс Язвы

FCAL:

1.74%

PWZ:

2.92%

Дневная вол-ть

FCAL:

5.46%

PWZ:

8.52%

Макс. просадка

FCAL:

-14.81%

PWZ:

-21.49%

Текущая просадка

FCAL:

-4.60%

PWZ:

-8.64%

Доходность по периодам

С начала года, FCAL показывает доходность -1.85%, что значительно выше, чем у PWZ с доходностью -4.69%.

FCAL

С начала года

-1.85%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-2.34%

1 год

0.82%

3 года

2.37%

5 лет

1.26%

10 лет

N/A

PWZ

С начала года

-4.69%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-5.21%

1 год

-1.72%

3 года

1.38%

5 лет

-0.46%

10 лет

1.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust California Municipal High Income ETF

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

Сравнение комиссий FCAL и PWZ

FCAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PWZ в 0.28%.

FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCAL и PWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAL
Ранг риск-скорректированной доходности FCAL, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCAL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
PWZ
Ранг риск-скорректированной доходности PWZ, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCAL c PWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCAL на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа PWZ равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAL и PWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAL и PWZ

Дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности PWZ в 3.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		3.19%2.99%2.74%2.38%2.03%2.11%2.68%2.99%1.30%0.00%0.00%0.00%
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF		3.53%3.28%2.84%2.49%2.28%2.34%2.51%2.53%2.48%2.86%3.16%3.80%

Просадки

Сравнение просадок FCAL и PWZ

Максимальная просадка FCAL за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки PWZ в -21.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAL и PWZ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FCAL и PWZ

Текущая волатильность для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) составляет 0.96%, в то время как у Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что FCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...