Сравнение FCAL с PWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ).
FCAL и PWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCAL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCAL или PWZ.
Основные характеристики
| FCAL | PWZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.46% | 2.25% |
| Дох-ть за 1 год | 8.13% | 9.83% |
| Дох-ть за 3 года | -0.40% | -1.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.24% | 0.91% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 2.28 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 0.73 |
| Коэф-т Мартина | 11.87 | 8.31 |
| Индекс Язвы | 0.67% | 1.11% |
| Дневная вол-ть | 3.93% | 6.04% |
| Макс. просадка | -14.81% | -21.49% |
| Текущая просадка | -2.26% | -4.06% |
Корреляция
Корреляция между FCAL и PWZ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FCAL и PWZ
С начала года, FCAL показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у PWZ с доходностью 2.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCAL и PWZ
FCAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PWZ в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCAL c PWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCAL и PWZ
Дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности PWZ в 3.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | 2.94% | 2.75% | 2.38% | 2.03% | 2.11% | 2.68% | 2.99% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.27% | 2.85% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.54% | 2.49% | 2.87% | 3.17% | 3.81% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок FCAL и PWZ
Максимальная просадка FCAL за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки PWZ в -21.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAL и PWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCAL и PWZ
Текущая волатильность для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) составляет 1.52%, в то время как у Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что FCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.