Сравнение FCAL с PWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ).
FCAL и PWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCAL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FCAL и PWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCAL и PWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | 0.28% | 3.19% | 1.90% | 6.08% | -9.50% | 3.26% | 3.51% | 9.32% | 0.31% | 4.41% |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.16% | 1.26% | 2.16% | 6.55% | -11.35% | 1.94% | 4.90% | 8.72% | 0.32% | 2.59% |
Доходность по периодам
С начала года, FCAL показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у PWZ с доходностью 0.16%.
FCAL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- —
PWZ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCAL и PWZ
FCAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PWZ в 0.28%.
Доходность на риск
FCAL vs. PWZ — Ранг доходности на риск
FCAL
PWZ
Сравнение FCAL c PWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCAL | PWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.47 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.67 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.69 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 1.80 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCAL | PWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.47 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.01 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FCAL и PWZ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCAL и PWZ
Дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности PWZ в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | 3.31% | 3.22% | 2.99% | 2.74% | 2.38% | 2.03% | 2.11% | 2.68% | 2.99% | 1.30% | 0.00% | 0.00% |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.41% | 3.28% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок FCAL и PWZ
Максимальная просадка FCAL за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки PWZ в -21.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAL и PWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCAL | PWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -21.49% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.30% | -6.08% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.44% | -17.56% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -2.79% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -3.56% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.32% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCAL и PWZ
Текущая волатильность для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) составляет 1.45%, в то время как у Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что FCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCAL | PWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.83% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 2.88% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 7.28% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 6.21% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 5.89% | -0.60% |