PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCAL с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCAL и VTEB составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FCAL с VTEB

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).

FCAL и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCAL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCAL или VTEB.

Доходность

Сравнение доходности FCAL и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCAL:

0.24

VTEB:

0.32

Коэф-т Сортино

FCAL:

0.23

VTEB:

0.39

Коэф-т Омега

FCAL:

1.03

VTEB:

1.06

Коэф-т Кальмара

FCAL:

0.13

VTEB:

0.28

Коэф-т Мартина

FCAL:

0.46

VTEB:

0.80

Индекс Язвы

FCAL:

1.79%

VTEB:

1.66%

Дневная вол-ть

FCAL:

5.42%

VTEB:

4.76%

Макс. просадка

FCAL:

-14.81%

VTEB:

-17.00%

Текущая просадка

FCAL:

-4.32%

VTEB:

-3.16%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCAL показывает доходность -1.57%, а VTEB немного ниже – -1.59%.

FCAL

С начала года

-1.57%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-2.97%

1 год

1.30%

3 года

1.81%

5 лет

1.24%

10 лет

N/A

VTEB

С начала года

-1.59%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

-2.85%

1 год

1.53%

3 года

1.51%

5 лет

0.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust California Municipal High Income ETF

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Сравнение комиссий FCAL и VTEB

FCAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.

FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCAL и VTEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAL
Ранг риск-скорректированной доходности FCAL, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCAL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг риск-скорректированной доходности VTEB, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCAL c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCAL на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEB равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAL и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAL и VTEB

Дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности VTEB в 3.27%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		3.18%2.99%2.74%2.38%2.03%2.11%2.68%2.99%1.30%0.00%0.00%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.27%3.14%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FCAL и VTEB

Максимальная просадка FCAL за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAL и VTEB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FCAL и VTEB

Текущая волатильность для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) составляет 0.87%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что FCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...