PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCAL с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAL с VTEB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).

FCAL и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCAL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCAL или VTEB.

Корреляция

Корреляция между FCAL и VTEB составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FCAL и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCAL:

0.06

VTEB:

0.10

Коэф-т Сортино

FCAL:

0.13

VTEB:

0.16

Коэф-т Омега

FCAL:

1.02

VTEB:

1.02

Коэф-т Кальмара

FCAL:

0.06

VTEB:

0.10

Коэф-т Мартина

FCAL:

0.24

VTEB:

0.32

Индекс Язвы

FCAL:

1.62%

VTEB:

1.52%

Дневная вол-ть

FCAL:

5.43%

VTEB:

4.73%

Макс. просадка

FCAL:

-14.81%

VTEB:

-17.00%

Текущая просадка

FCAL:

-4.11%

VTEB:

-2.92%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FCAL на уровне -1.35% и VTEB на уровне -1.35%.

FCAL

С начала года

-1.35%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

-1.64%

1 год

0.40%

5 лет

1.78%

10 лет

N/A

VTEB

С начала года

-1.35%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

-1.63%

1 год

0.64%

5 лет

0.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FCAL и VTEB

FCAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.

FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCAL и VTEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAL
Ранг риск-скорректированной доходности FCAL, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCAL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг риск-скорректированной доходности VTEB, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCAL c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCAL на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VTEB равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAL и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAL и VTEB

Дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности VTEB в 3.27%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		3.15%2.99%2.74%2.38%2.03%2.11%2.68%2.99%1.30%0.00%0.00%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.27%3.14%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FCAL и VTEB

Максимальная просадка FCAL за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAL и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCAL и VTEB

First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что FCAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...