PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCAL с BCHYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAL с BCHYX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX).

FCAL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. BCHYX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCAL или BCHYX.

Корреляция

Корреляция между FCAL и BCHYX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FCAL и BCHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCAL:

0.06

BCHYX:

0.08

Коэф-т Сортино

FCAL:

0.13

BCHYX:

0.17

Коэф-т Омега

FCAL:

1.02

BCHYX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FCAL:

0.06

BCHYX:

0.08

Коэф-т Мартина

FCAL:

0.24

BCHYX:

0.31

Индекс Язвы

FCAL:

1.62%

BCHYX:

1.99%

Дневная вол-ть

FCAL:

5.43%

BCHYX:

6.30%

Макс. просадка

FCAL:

-14.81%

BCHYX:

-17.63%

Текущая просадка

FCAL:

-4.11%

BCHYX:

-5.29%

Доходность по периодам

С начала года, FCAL показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у BCHYX с доходностью -2.25%.

FCAL

С начала года

-1.35%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

-1.64%

1 год

0.40%

5 лет

1.78%

10 лет

N/A

BCHYX

С начала года

-2.25%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

-2.34%

1 год

0.62%

5 лет

1.65%

10 лет

2.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FCAL и BCHYX

FCAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BCHYX в 0.49%.

FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCAL и BCHYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAL
Ранг риск-скорректированной доходности FCAL, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCAL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
BCHYX
Ранг риск-скорректированной доходности BCHYX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCHYX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHYX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHYX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHYX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHYX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCAL c BCHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCAL на текущий момент составляет 0.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCHYX равному 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAL и BCHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAL и BCHYX

Дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности BCHYX в 3.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		3.15%2.99%2.74%2.38%2.03%2.11%2.68%2.99%1.30%0.00%0.00%0.00%
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund		3.55%3.76%3.67%3.43%2.94%3.07%3.24%3.50%3.48%3.61%3.70%3.87%

Просадки

Сравнение просадок FCAL и BCHYX

Максимальная просадка FCAL за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки BCHYX в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAL и BCHYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCAL и BCHYX

Текущая волатильность для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) составляет 2.04%, в то время как у American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что FCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...