PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust California Municipal High Income ETF (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

FCAL — это активно управляемый ETF от First Trust. FCAL запущен 20 июн. 2017 г. и имеет комиссию в 0.50%.

Информация о ETF

ISIN

US33739P8639

CUSIP

33739P863

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

20 июн. 2017 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Municipal Bonds, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FCAL составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust California Municipal High Income ETF

Популярные сравнения:
FCAL с PWZ FCAL с CALY FCAL с CMF FCAL с VTEB FCAL с BCHYX FCAL с SWNTX
Популярные сравнения:
FCAL с PWZ FCAL с CALY FCAL с CMF FCAL с VTEB FCAL с BCHYX FCAL с SWNTX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) показал доход в -1.61% с начала года и 1.32% за последние 12 месяцев.

FCAL

С начала года

-1.61%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

-2.79%

1 год

1.32%

3 года

1.83%

5 лет

1.23%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.10%0.81%-1.80%-0.26%-0.45%-1.61%
20240.02%0.18%0.00%-0.87%-0.10%1.46%0.69%0.71%0.67%-0.88%1.47%-1.42%1.90%
20232.92%-2.01%1.57%0.15%-0.81%0.87%0.35%-1.50%-1.76%-1.03%4.99%2.42%6.08%
2022-2.79%-0.64%-3.13%-3.55%1.11%-2.08%2.66%-1.57%-3.66%-0.74%4.70%0.12%-9.50%
20211.00%-1.35%0.58%1.33%0.52%0.77%0.77%-0.33%-0.94%-0.21%0.91%0.18%3.26%
20202.14%1.29%-6.99%-2.81%3.49%2.10%2.00%-0.57%0.27%0.23%1.74%1.02%3.51%
20190.07%0.91%2.11%0.46%1.60%0.72%0.85%1.99%-0.61%0.21%0.26%0.41%9.32%
2018-2.01%-0.76%1.03%-0.47%1.13%0.00%0.20%0.58%-0.86%-0.94%0.89%1.57%0.31%
2017-0.02%0.68%1.21%-0.22%0.37%0.20%2.12%4.41%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FCAL составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FCAL, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCAL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust California Municipal High Income ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.25
  • За 5 лет: 0.29
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust California Municipal High Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$1.53$1.48$1.37$1.15$1.11$1.14$1.43$1.50$0.67

Дивидендный доход

3.19%2.99%2.74%2.38%2.03%2.11%2.68%2.99%1.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust California Municipal High Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.65
2024$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.13$0.13$0.13$0.13$1.48
2023$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.12$0.12$1.37
2022$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.10$0.10$0.10$0.11$0.11$1.15
2021$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$1.11
2020$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.14
2019$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.12$0.12$0.11$0.11$0.10$1.43
2018$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.50
2017$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$0.16$0.67

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust California Municipal High Income ETF показал максимальную просадку в 14.81%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 189 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust California Municipal High Income ETF составляет 4.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.81%2 мар. 2020 г.1520 мар. 2020 г.18917 дек. 2020 г.204
-14.44%21 июл. 2021 г.32126 окт. 2022 г.———
-2.96%2 янв. 2018 г.2720 февр. 2018 г.17221 дек. 2018 г.199
-2.28%16 февр. 2021 г.825 февр. 2021 г.507 мая 2021 г.58
-1.27%29 авг. 2019 г.1317 сент. 2019 г.158 окт. 2019 г.28
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...