- ISIN
- US33739P8639
- CUSIP
- 33739P863
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 20 июн. 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $223M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции FCAL — $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FCAL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,035.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) показал доход в 2.02% с начала года и 6.89% за последние 12 месяцев.
First Trust California Municipal High Income ETF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FCAL по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FCAL закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.78% | 1.35% | -2.08% | 1.20% | 0.43% | 0.38% | 2.02% | ||||||
| 2025 | 0.10% | 0.81% | -1.80% | -0.26% | -0.41% | 0.32% | -0.57% | 0.70% | 2.39% | 1.35% | 0.42% | 0.16% | 3.19% |
| 2024 | 0.02% | 0.18% | 0.00% | -0.87% | -0.10% | 1.46% | 0.69% | 0.71% | 0.67% | -0.88% | 1.47% | -1.42% | 1.90% |
| 2023 | 2.92% | -2.01% | 1.57% | 0.15% | -0.81% | 0.87% | 0.35% | -1.50% | -1.76% | -1.03% | 4.99% | 2.42% | 6.08% |
| 2022 | -2.79% | -0.64% | -3.13% | -3.55% | 1.11% | -2.08% | 2.66% | -1.57% | -3.66% | -0.74% | 4.70% | 0.12% | -9.50% |
| 2021 | 1.00% | -1.35% | 0.58% | 1.33% | 0.52% | 0.77% | 0.77% | -0.33% | -0.94% | -0.21% | 0.91% | 0.18% | 3.26% |
Метрики бенчмарка
First Trust California Municipal High Income ETF has an annualized alpha of 2.10%, beta of 0.05, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 27, 2017.
- This ETF participated in 18.88% of S&P 500 Index downside but only 14.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.10%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 14.72%
- Участие в снижении
- 18.88%
Комиссия
Комиссия FCAL составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FCAL имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCAL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.32 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.46 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 10.92 | -0.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust California Municipal High Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.65 | $1.59 | $1.48 | $1.37 | $1.15 | $1.11 | $1.14 | $1.43 | $1.50 | $0.67 |
Дивидендный доход | 3.32% | 3.22% | 2.99% | 2.74% | 2.38% | 2.03% | 2.11% | 2.68% | 2.99% | 1.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust California Municipal High Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.00 | $0.71 | ||||||
| 2025 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.59 |
| 2024 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.48 |
| 2023 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $1.37 |
| 2022 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $1.15 |
| 2021 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust California Municipal High Income ETF показал максимальную просадку в 14.81%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 189 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust California Municipal High Income ETF составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -14.81%март 2020 г. | 18d | 9mo 2d | 9mo 20dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.44%окт. 2022 г. | 1y 3mo | 3y 17d | 4y 3moиюль 2021 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2018 года2018 | -2.96%февр. 2018 г. | 1mo 19d | 10mo 4d | 11mo 23dянв. 2018 г. - дек. 2018 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.57%март 2026 г. | 25d | 2mo 27d | 3mo 22dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.28%февр. 2021 г. | 9d | 2mo 10d | 2mo 19dфевр. 2021 г. - май 2021 г. |
Показатели просадок
| FCAL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -56.78% | +41.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -9.10% | +6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.46% | -18.90% | +13.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.44% | -25.43% | +10.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -3.21% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -10.71% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.04% | -1.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FCAL
Добавьте First Trust California Municipal High Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FCAL