Сравнение FCAL с SWNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX).
FCAL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCAL или SWNTX.
Корреляция
Корреляция между FCAL и SWNTX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FCAL и SWNTX
Основные характеристики
FCAL:
0.13
SWNTX:
0.16
FCAL:
0.20
SWNTX:
0.25
FCAL:
1.03
SWNTX:
1.04
FCAL:
0.11
SWNTX:
0.15
FCAL:
0.50
SWNTX:
0.65
FCAL:
1.37%
SWNTX:
1.21%
FCAL:
5.28%
SWNTX:
4.78%
FCAL:
-14.81%
SWNTX:
-12.60%
FCAL:
-4.59%
SWNTX:
-3.65%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCAL показывает доходность -1.84%, а SWNTX немного ниже – -1.90%.
FCAL
-1.84%
-1.62%
-2.59%
0.67%
1.37%
N/A
SWNTX
-1.90%
-1.94%
-2.28%
0.79%
0.58%
1.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCAL и SWNTX
FCAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SWNTX в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FCAL и SWNTX
FCAL
SWNTX
Сравнение FCAL c SWNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCAL и SWNTX
Дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности SWNTX в 3.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | 3.13% | 2.99% | 2.74% | 2.38% | 2.03% | 2.11% | 2.68% | 2.99% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.58% | 3.44% | 3.07% | 2.34% | 2.04% | 2.51% | 2.59% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок FCAL и SWNTX
Максимальная просадка FCAL за все время составила -14.81%, что больше максимальной просадки SWNTX в -12.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAL и SWNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCAL и SWNTX
First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) имеют волатильность 3.58% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.