PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAL с SWNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAL с SWNTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX).

FCAL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FCAL и SWNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCAL и SWNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		0.00%3.19%1.90%6.08%-9.50%3.26%3.51%9.32%0.31%4.41%
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™		-0.62%4.20%1.57%5.09%-8.57%0.37%4.45%6.55%0.88%0.94%

Доходность по периодам

FCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.14%
3 года*
2.88%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—

SWNTX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.60%
3 года*
2.58%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust California Municipal High Income ETF

Schwab Tax-Free Bond Fund™

Часто сравнивают с FCAL:
FCAL с CMFFCAL с PWZFCAL с CALYFCAL с BCHYXFCAL с VTEBFCAL с MMCAFCAL с VOO
Часто сравнивают с SWNTX:
SWNTX с SCMBSWNTX с VTEBSWNTX с SWAGXSWNTX с SWBGXSWNTX с VTEXSWNTX с SWHYXSWNTX с MUB

Сравнение комиссий FCAL и SWNTX

FCAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SWNTX в 0.48%.

FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™

Доходность на риск

FCAL vs. SWNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAL
Ранг доходности на риск FCAL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SWNTX
Ранг доходности на риск SWNTX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWNTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWNTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWNTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWNTX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWNTX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAL c SWNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCALSWNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.02

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.08

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.69

3.58

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAL vs. SWNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAL на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWNTX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAL и SWNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCALSWNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.02

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.13

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.15

-0.69

Корреляция

Корреляция между FCAL и SWNTX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAL и SWNTX

Дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SWNTX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		3.32%3.22%2.99%2.74%2.38%2.03%2.11%2.68%2.99%1.30%0.00%0.00%
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™		3.26%3.78%3.20%2.54%1.73%1.62%2.34%2.58%2.41%2.21%3.14%2.71%

Просадки

Сравнение просадок FCAL и SWNTX

Максимальная просадка FCAL за все время составила -14.81%, что больше максимальной просадки SWNTX в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAL и SWNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCALSWNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-13.26%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.30%

-4.40%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.44%

-13.26%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-2.70%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-1.89%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.33%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAL и SWNTX

First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что FCAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCALSWNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

0.94%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

1.57%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

4.43%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

3.45%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

3.56%

+1.73%