PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAL с SWNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCAL с SWNTX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FCAL (First Trust California Municipal High Income ETF) and SWNTX (Schwab Tax-Free Bond Fund™) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, FCAL returned 0.69%/yr vs 0.61%/yr for SWNTX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCAL charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for SWNTX.

Доходность

Сравнение доходности FCAL и SWNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCAL показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у SWNTX с доходностью 1.33%.

FCAL

1 день
-0.12%
1 месяц
1.41%
С начала года
2.02%
6 месяцев
2.24%
1 год
6.89%
3 года*
3.46%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—

SWNTX

1 день
-0.09%
1 месяц
1.39%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.16%
3 года*
3.30%
5 лет*
0.61%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCAL и SWNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		2.02%3.19%1.90%6.08%-9.50%3.26%3.51%9.32%0.31%4.38%
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™		1.33%4.20%1.57%5.09%-8.57%0.37%4.45%6.55%0.88%0.77%

Correlation

The correlation between FCAL and SWNTX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2017 г.

0.54

The correlation between FCAL and SWNTX shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust California Municipal High Income ETF

Schwab Tax-Free Bond Fund™

Часто сравнивают с FCAL:
FCAL с CMFFCAL с PWZFCAL с CALYFCAL с BCHYXFCAL с MMCAFCAL с VTEBFCAL с VCLAX
Часто сравнивают с SWNTX:
SWNTX с SCMBSWNTX с VTEBSWNTX с SWAGXSWNTX с VTEXSWNTX с SWBGXSWNTX с SWHYXSWNTX с OPCAX

Доходность на риск

FCAL vs. SWNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAL
Ранг доходности на риск FCAL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SWNTX
Ранг доходности на риск SWNTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWNTX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWNTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWNTX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWNTX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWNTX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAL c SWNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCALSWNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.60

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
4.12

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.67

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.19

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

7.13

+2.93

FCAL vs. SWNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAL на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWNTX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAL и SWNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCAL и SWNTX

Максимальная просадка FCAL за все время составила -14.81%, что больше максимальной просадки SWNTX в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAL и SWNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCALSWNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-13.26%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-2.88%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.46%

-4.85%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.44%

-13.26%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.79%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-1.89%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.88%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAL и SWNTX

Текущая волатильность для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) составляет 0.60%, в то время как у Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что FCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCALSWNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.76%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

1.86%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

2.42%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

3.49%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

3.57%

+1.66%

Сравнение комиссий FCAL и SWNTX

FCAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SWNTX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAL и SWNTX

Дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности SWNTX в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		3.32%3.22%2.99%2.74%2.38%2.03%2.11%2.68%2.99%1.30%0.00%0.00%
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™		3.46%3.78%3.20%2.54%1.73%1.62%2.34%2.58%2.41%2.21%3.14%2.71%

Часто задаваемые вопросы

FCAL and SWNTX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWNTX has higher volatility (0.76%) compared to FCAL (0.60%). In terms of maximum drawdown, FCAL dropped -14.81% vs SWNTX's -13.26%.

SWNTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCAL и SWNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор