Сравнение FBY с YMAG
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, FBY returned -6.35% vs 18.60% for YMAG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBY charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности FBY и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 2.67%.
FBY
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 9.81%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- -0.81%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 4.19%
- С начала года
- 2.67%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -0.81% | 1.98% | 33.85% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 2.67% | 18.64% | 34.66% |
Correlation
The correlation between FBY and YMAG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between FBY and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
FBY
YMAG
Сравнение FBY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.30 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 3.95 | -4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBY и YMAG
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -25.96% | -5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -14.38% | -15.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -3.77% | -10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -4.62% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.42% | 4.72% | +10.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и YMAG
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 6.35% | +6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 13.60% | +12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | 17.36% | +14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.26% | 20.99% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 20.99% | +8.27% |
Сравнение комиссий FBY и YMAG
FBY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и YMAG
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.40%, что больше доходности YMAG в 51.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 55.40% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.62% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and YMAG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBY has higher volatility (13.20%) compared to YMAG (6.35%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 18.60% vs -6.35% for FBY. On fees, FBY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 18.60% return vs -6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
FBY has the higher dividend yield at 55.40%, compared with 51.62% for YMAG.
Their fees differ too: 0.99% for FBY and 1.28% for YMAG.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор