Сравнение FBY с YMAG
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, FBY returned -19.62% vs 14.13% for YMAG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBY charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности FBY и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -4.51%.
FBY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -14.98%
- 1 год
- -19.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -5.77%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -14.40% | 1.98% | 33.85% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -4.51% | 18.64% | 34.66% |
Correlation
The correlation between FBY and YMAG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between FBY and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
FBY
YMAG
Сравнение FBY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.15 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.99 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 3.22 | -4.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBY и YMAG
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -25.96% | -5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -14.38% | -15.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.44% | -10.50% | -15.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -4.57% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 4.40% | +10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и YMAG
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 5.96% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.32% | 12.67% | +10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.55% | 16.72% | +12.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.64% | 20.99% | +7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.64% | 20.99% | +7.65% |
Сравнение комиссий FBY и YMAG
FBY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и YMAG
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.60%, что больше доходности YMAG в 54.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.60% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 54.33% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and YMAG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBY has higher volatility (10.24%) compared to YMAG (5.96%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 14.13% vs -19.62% for FBY. On fees, FBY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 14.13% return vs -19.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
FBY has the higher dividend yield at 58.60%, compared with 54.33% for YMAG.
Their fees differ too: 0.99% for FBY and 1.28% for YMAG.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор