Сравнение FBY с YMAG
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YMAG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, FBY returned -6.53% vs 27.02% for YMAG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBY charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности FBY и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 3.80%.
FBY
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -5.84% | 1.98% | 34.57% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 3.80% | 18.64% | 36.05% |
Correlation
The correlation between FBY and YMAG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between FBY and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
FBY
YMAG
Сравнение FBY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.89 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 6.63 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.68 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.19 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок FBY и YMAG
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -25.96% | -5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -14.38% | -15.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.08% | -2.71% | -16.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -4.52% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | 4.08% | +9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и YMAG
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 3.67% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 11.52% | +10.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 16.19% | +12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 20.88% | +7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.53% | 20.88% | +7.65% |
Сравнение комиссий FBY и YMAG
FBY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и YMAG
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.74%, что больше доходности YMAG в 52.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 55.74% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 52.16% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and YMAG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBY has higher volatility (7.24%) compared to YMAG (3.67%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 27.02% vs -6.53% for FBY. On fees, FBY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 27.02% return vs -6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
FBY has the higher dividend yield at 55.74%, compared with 52.16% for YMAG.
FBY is categorized as Derivative Income, while YMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 1.28% for YMAG.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор