Сравнение FBY с YMAG
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, FBY returned -21.29% vs 11.96% for YMAG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBY charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности FBY и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -6.13%.
FBY
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -17.09%
- 1 год
- -21.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -11.17%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -7.37%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -16.53% | 1.98% | 33.85% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -6.13% | 18.64% | 34.66% |
Correlation
The correlation between FBY and YMAG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between FBY and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
FBY
YMAG
Сравнение FBY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.13 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.84 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 2.69 | -4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBY и YMAG
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -25.96% | -5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -14.38% | -15.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.27% | -12.02% | -16.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -4.58% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 4.46% | +10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и YMAG
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 6.06% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.44% | 12.82% | +10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.61% | 16.83% | +12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.66% | 21.01% | +7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.66% | 21.01% | +7.65% |
Сравнение комиссий FBY и YMAG
FBY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и YMAG
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 61.07%, что больше доходности YMAG в 56.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 61.07% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.40% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and YMAG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBY has higher volatility (10.42%) compared to YMAG (6.06%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 11.96% vs -21.29% for FBY. On fees, FBY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 6.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 11.96% return vs -21.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
FBY has the higher dividend yield at 61.07%, compared with 56.40% for YMAG.
Their fees differ too: 0.99% for FBY and 1.28% for YMAG.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор