Сравнение FBY с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
FBY и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FBY и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -11.64% | 1.98% | 34.57% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 36.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -8.32%.
FBY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBY и YMAG
FBY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
FBY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
FBY
YMAG
Сравнение FBY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 1.11 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.66 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.84 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 6.31 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.11 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.93 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между FBY и YMAG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и YMAG
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.29%, что больше доходности YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.29% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBY и YMAG
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -25.96% | -5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -14.38% | -15.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.06% | -10.31% | -13.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -4.69% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 4.20% | +7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и YMAG
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 7.20% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 12.77% | +9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 22.27% | +10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.38% | 21.31% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 21.31% | +7.07% |