Сравнение FBY с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
FBY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FBY и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -11.64% | 1.98% | 44.42% | 15.65% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 10.11% |
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
FBY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBY и NVDY
И FBY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
FBY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
FBY
NVDY
Сравнение FBY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 1.65 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 2.20 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 4.01 | -4.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 10.43 | -10.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.65 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.54 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между FBY и NVDY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и NVDY
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.29%, что меньше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.29% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок FBY и NVDY
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -34.08% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -13.77% | -15.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.06% | -7.25% | -16.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -6.31% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 5.30% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и NVDY
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 9.09% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 21.62% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 32.44% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.38% | 38.75% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 38.75% | -10.37% |