PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBY с XOMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FBYXOMO
Дох-ть с нач. г.43.94%16.03%
Дох-ть за 1 год60.59%16.44%
Коэф-т Шарпа2.371.14
Коэф-т Сортино2.941.61
Коэф-т Омега1.451.21
Коэф-т Кальмара4.011.22
Коэф-т Мартина11.775.17
Индекс Язвы5.16%3.18%
Дневная вол-ть25.65%14.36%
Макс. просадка-15.14%-13.53%
Текущая просадка-0.31%-2.97%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между FBY и XOMO составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FBY и XOMO

С начала года, FBY показывает доходность 43.94%, что значительно выше, чем у XOMO с доходностью 16.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.10%
4.60%
FBY
XOMO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBY и XOMO

FBY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.


XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
График комиссии XOMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии FBY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBY c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBY, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBY, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBY, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBY, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBY, с текущим значением в 11.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.77
XOMO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XOMO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XOMO, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XOMO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XOMO, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XOMO, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.17

Сравнение коэффициента Шарпа FBY и XOMO

Показатель коэффициента Шарпа FBY на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа XOMO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBY и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50Sep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
2.37
1.14
FBY
XOMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBY и XOMO

Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.20%, что больше доходности XOMO в 20.20%


TTM2023
FBY
YieldMax META Option Income ETF
54.20%8.31%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
20.20%5.13%

Просадки

Сравнение просадок FBY и XOMO

Максимальная просадка FBY за все время составила -15.14%, что больше максимальной просадки XOMO в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и XOMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.31%
-2.97%
FBY
XOMO

Волатильность

Сравнение волатильности FBY и XOMO

YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.53%
4.57%
FBY
XOMO