Сравнение FBY с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
FBY и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBY или XOMO.
Доходность
Сравнение доходности FBY и XOMO
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность 39.18%, что значительно выше, чем у XOMO с доходностью 17.56%.
FBY
39.18%
0.74%
23.20%
45.92%
N/A
N/A
XOMO
17.56%
1.41%
8.50%
15.45%
N/A
N/A
Основные характеристики
| FBY | XOMO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 2.40 | 1.50 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 3.16 | 1.12 |
| Коэф-т Мартина | 9.21 | 4.71 |
| Индекс Язвы | 5.20% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 25.94% | 14.18% |
| Макс. просадка | -15.14% | -13.53% |
| Текущая просадка | -3.61% | -1.70% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBY и XOMO
FBY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Корреляция
Корреляция между FBY и XOMO составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBY c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и XOMO
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.06%, что больше доходности XOMO в 19.94%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 56.06% | 8.31% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 19.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок FBY и XOMO
Максимальная просадка FBY за все время составила -15.14%, что больше максимальной просадки XOMO в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и XOMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и XOMO
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.