PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBY с XOMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBY с XOMO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

FBY и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBY или XOMO.

Корреляция

Корреляция между FBY и XOMO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FBY и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBY:

0.99

XOMO:

-0.29

Коэф-т Сортино

FBY:

1.45

XOMO:

-0.23

Коэф-т Омега

FBY:

1.20

XOMO:

0.97

Коэф-т Кальмара

FBY:

0.91

XOMO:

-0.29

Коэф-т Мартина

FBY:

2.88

XOMO:

-0.71

Индекс Язвы

FBY:

9.97%

XOMO:

7.75%

Дневная вол-ть

FBY:

29.86%

XOMO:

20.23%

Макс. просадка

FBY:

-31.53%

XOMO:

-18.90%

Текущая просадка

FBY:

-13.45%

XOMO:

-12.33%

Доходность по периодам

С начала года, FBY показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у XOMO с доходностью -1.20%.

FBY

С начала года

1.75%

1 месяц

16.48%

6 месяцев

3.16%

1 год

29.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XOMO

С начала года

-1.20%

1 месяц

4.16%

6 месяцев

-10.35%

1 год

-5.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBY и XOMO

FBY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
FBY
YieldMax META Option Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBY и XOMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBY
Ранг риск-скорректированной доходности FBY, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг риск-скорректированной доходности XOMO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOMO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBY c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBY на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа XOMO равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBY и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBY и XOMO

Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.80%, что больше доходности XOMO в 28.62%

TTM20242023
FBY
YieldMax META Option Income ETF		44.80%53.90%8.31%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		28.62%26.94%5.13%

Просадки

Сравнение просадок FBY и XOMO

Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и XOMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBY и XOMO

YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...