PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBY с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FBY и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax META Option Income ETF (FBY) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBY показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 27.41%.


FBY

1 день
-2.35%
1 месяц
9.81%
6 месяцев
4.24%
С начала года
-0.81%
1 год
-6.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IXC

1 день
0.46%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
21.42%
С начала года
27.41%
1 год
36.71%
3 года*
16.54%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBY и IXC


2026 (YTD)202520242023
FBY
YieldMax META Option Income ETF
-0.81%1.98%44.42%17.68%
IXC
iShares Global Energy ETF
27.41%13.98%1.95%2.72%

Correlation

The correlation between FBY and IXC is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г.

-0.01

The correlation between FBY and IXC shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax META Option Income ETF

iShares Global Energy ETF

Доходность на риск

FBY vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBY
Ранг доходности на риск FBY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY: 77
Ранг коэф-та Мартина

IXC
Ранг доходности на риск IXC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBY c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FBYIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

2.40

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

7.55

-7.96

FBY vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBY на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа IXC равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBY и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBY и IXC

Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и IXC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FBYIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-67.88%

+36.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-15.36%

-14.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.76%

-8.30%

-6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-17.45%

+9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.42%

4.88%

+10.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FBY и IXC

YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FBYIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

6.19%

+7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.16%

15.89%

+10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.92%

19.32%

+12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.26%

23.44%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

26.81%

+2.45%

Сравнение комиссий FBY и IXC

FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IXC в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBY и IXC

Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.40%, что больше доходности IXC в 2.98%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBY
YieldMax META Option Income ETF
55.40%55.43%53.89%8.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXC
iShares Global Energy ETF
2.98%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы


FBY and IXC have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBY has higher volatility (13.20%) compared to IXC (6.19%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs IXC's -67.88%.

On 1-year performance, IXC leads with 36.71% vs -6.35% for FBY. On fees, IXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IXC has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IXC has performed better with a 36.71% return vs -6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for FBY.

FBY has the higher dividend yield at 55.40%, compared with 2.98% for IXC.

FBY is categorized as Derivative Income, while IXC is Energy Equities. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 0.40% for IXC.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBY и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор