Сравнение FBY с IXC
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both exchange-traded funds - FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. FBY is actively managed, while IXC is passively managed. Over the past year, FBY returned -6.35% vs 36.71% for IXC. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FBY charges 0.99%/yr vs 0.40%/yr for IXC.
Доходность
Сравнение доходности FBY и IXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 27.41%.
FBY
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 9.81%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- -0.81%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 21.42%
- С начала года
- 27.41%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 21.32%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам FBY и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -0.81% | 1.98% | 44.42% | 17.68% |
IXC iShares Global Energy ETF | 27.41% | 13.98% | 1.95% | 2.72% |
Correlation
The correlation between FBY and IXC is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | -0.01 |
The correlation between FBY and IXC shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. IXC — Ранг доходности на риск
FBY
IXC
Сравнение FBY c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBY | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.40 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 7.55 | -7.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBY и IXC
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и IXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -67.88% | +36.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -15.36% | -14.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -8.30% | -6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -17.45% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.42% | 4.88% | +10.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и IXC
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 6.19% | +7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 15.89% | +10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | 19.32% | +12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.26% | 23.44% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 26.81% | +2.45% |
Сравнение комиссий FBY и IXC
FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IXC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и IXC
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.40%, что больше доходности IXC в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 55.40% | 55.43% | 53.89% | 8.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.98% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and IXC have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBY has higher volatility (13.20%) compared to IXC (6.19%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs IXC's -67.88%.
On 1-year performance, IXC leads with 36.71% vs -6.35% for FBY. On fees, IXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IXC has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IXC has performed better with a 36.71% return vs -6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for FBY.
FBY has the higher dividend yield at 55.40%, compared with 2.98% for IXC.
FBY is categorized as Derivative Income, while IXC is Energy Equities. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 0.40% for IXC.
IXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и IXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор