Сравнение FBY с FTQI
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. FBY is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past year, FBY returned -6.35% vs 26.34% for FTQI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBY charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.
Доходность
Сравнение доходности FBY и FTQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.
FBY
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 9.81%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- -0.81%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTQI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение доходности по годам FBY и FTQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -0.81% | 1.98% | 44.42% | 17.68% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 12.76% | 12.68% | 18.30% | 5.49% |
Correlation
The correlation between FBY and FTQI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between FBY and FTQI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. FTQI — Ранг доходности на риск
FBY
FTQI
Сравнение FBY c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBY | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.45 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 4.24 | -4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 20.07 | -20.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBY и FTQI
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и FTQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -19.42% | -12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -6.24% | -23.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -0.85% | -13.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -3.73% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.42% | 1.32% | +14.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и FTQI
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 2.92% | +10.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 8.83% | +17.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | 10.87% | +21.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.26% | 14.82% | +14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 12.98% | +16.28% |
Сравнение комиссий FBY и FTQI
FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и FTQI
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.40%, что больше доходности FTQI в 10.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 55.40% | 55.43% | 53.89% | 8.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10.92% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and FTQI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBY has higher volatility (13.20%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs FTQI's -19.42%.
On 1-year performance, FTQI leads with 26.34% vs -6.35% for FBY. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 26.34% return vs -6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for FBY.
FBY has the higher dividend yield at 55.40%, compared with 10.92% for FTQI.
FBY is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 0.75% for FTQI.
FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и FTQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор