PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBY с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBY с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FBY и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBY и ADX

2026 (YTD)202520242023
FBY
YieldMax META Option Income ETF		-11.64%1.98%44.42%15.65%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%8.00%

Доходность по периодам

С начала года, FBY показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%.

FBY

1 день
0.99%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-18.62%
1 год
-6.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax META Option Income ETF

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с FBY:
FBY с MSTYFBY с CONYFBY с METAFBY с ULTYFBY с AMZYFBY с MRNYFBY с AMDY
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий FBY и ADX

FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

FBY
YieldMax META Option Income ETF
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

FBY vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBY
Ранг доходности на риск FBY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY: 99
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBY c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBYADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

1.47

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

2.18

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.31

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.56

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.45

11.81

-12.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBY vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBY на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBY и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBYADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.47

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.09

+0.49

Корреляция

Корреляция между FBY и ADX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBY и ADX

Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.29%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBY
YieldMax META Option Income ETF		58.29%55.43%53.89%8.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок FBY и ADX

Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBYADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-71.60%

+40.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-11.12%

-18.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.06%

-4.36%

-19.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-23.22%

+16.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.31%

2.41%

+8.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FBY и ADX

YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBYADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.94%

6.64%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.64%

10.77%

+11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

18.76%

+13.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.38%

17.23%

+11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.38%

17.96%

+10.42%