Сравнение FBY с ADX
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) are both funds - FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ADX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds. Both are actively managed. Over the past year, FBY returned -6.35% vs 30.82% for ADX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBY charges 0.99%/yr vs 0.59%/yr for ADX.
Доходность
Сравнение доходности FBY и ADX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью 16.90%.
FBY
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 9.81%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- -0.81%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- 17.96%
- С начала года
- 16.90%
- 1 год
- 30.82%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 18.38%
Сравнение доходности по годам FBY и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -0.81% | 1.98% | 44.42% | 17.68% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 16.90% | 26.03% | 28.31% | 9.11% |
Correlation
The correlation between FBY and ADX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.52 |
The correlation between FBY and ADX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. ADX — Ранг доходности на риск
FBY
ADX
Сравнение FBY c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBY | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.05 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 15.29 | -15.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBY и ADX
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и ADX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -71.60% | +40.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -10.16% | -19.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | 0.00% | -14.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -22.08% | +13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.42% | 2.02% | +13.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и ADX
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 3.66% | +9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 11.30% | +14.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | 14.32% | +17.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.26% | 17.43% | +11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 18.02% | +11.24% |
Сравнение комиссий FBY и ADX
FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и ADX
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.40%, что больше доходности ADX в 7.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 7.14% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | 55.40% | 55.43% | 53.89% | 8.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and ADX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBY has higher volatility (13.20%) compared to ADX (3.66%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs ADX's -71.60%.
ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и ADX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор