PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBY с ADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBY с ADX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBY (YieldMax META Option Income ETF) and ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) are both funds - FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ADX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Adams Funds. Over the past year, FBY returned -6.53% vs 34.07% for ADX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBY charges 0.99%/yr vs 0.59%/yr for ADX.

Доходность

Сравнение доходности FBY и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBY показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью 13.47%.

FBY

1 день
3.88%
1 месяц
2.31%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-4.65%
1 год
-6.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADX

1 день
-0.74%
1 месяц
6.45%
С начала года
13.47%
6 месяцев
14.75%
1 год
34.07%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.26%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBY и ADX

2026 (YTD)202520242023
FBY
YieldMax META Option Income ETF		-5.84%1.98%44.42%15.65%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		13.47%26.03%28.31%8.00%

Correlation

The correlation between FBY and ADX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г.

0.51

The correlation between FBY and ADX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax META Option Income ETF

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с FBY:
FBY с MSTYFBY с METAFBY с CONYFBY с AMZYFBY с ULTYFBY с MRNYFBY с AMDY
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Доходность на риск

FBY vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBY
Ранг доходности на риск FBY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY: 66
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBY c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBYADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.48

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
3.48

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.43

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

3.37

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

17.93

-18.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBY vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBY на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBY и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBYADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.48

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.10

+0.54

Просадки

Сравнение просадок FBY и ADX

Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и ADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBYADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-71.60%

+40.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-10.16%

-19.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.08%

-0.74%

-18.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-23.13%

+15.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.41%

1.91%

+11.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FBY и ADX

YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBYADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

3.68%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.27%

10.70%

+11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.89%

13.81%

+15.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.53%

17.30%

+11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.53%

18.02%

+10.51%

Сравнение комиссий FBY и ADX

FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBY и ADX

Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.74%, что больше доходности ADX в 7.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		7.35%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
FBY
YieldMax META Option Income ETF		55.74%55.43%53.89%8.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBY and ADX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBY has higher volatility (7.24%) compared to ADX (3.68%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs ADX's -71.60%.

ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBY и ADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор