PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBNDX с EVTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBNDX с EVTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR).

FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г.. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FBNDX и EVTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBNDX и EVTR

2026 (YTD)20252024
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		-0.36%7.37%1.97%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.22%8.10%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, FBNDX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у EVTR с доходностью -0.22%.

FBNDX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.63%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.22%

EVTR

1 день
0.09%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Bond Fund

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с FBNDX:
FBNDX с FBNDFBNDX с FTBFXFBNDX с FTHRXFBNDX с BNDFBNDX с VCITFBNDX с FTKFXFBNDX с FUMBX
Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с DODLXEVTR с VCOBX

Сравнение комиссий FBNDX и EVTR

FBNDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EVTR в 0.32%.

FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF

Доходность на риск

FBNDX vs. EVTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBNDX
Ранг доходности на риск FBNDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBNDX c EVTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBNDXEVTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.24

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.74

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.77

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

6.07

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBNDX vs. EVTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBNDX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа EVTR равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBNDX и EVTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBNDXEVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.24

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.38

-0.85

Корреляция

Корреляция между FBNDX и EVTR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBNDX и EVTR

Дивидендная доходность FBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности EVTR в 4.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.58%3.87%3.34%3.56%1.98%1.34%4.70%2.75%2.86%2.18%2.72%2.66%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.63%4.51%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBNDX и EVTR

Максимальная просадка FBNDX за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBNDX и EVTR.

Загрузка...

Показатели просадок

FBNDXEVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.76%

-4.08%

-38.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-2.85%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-1.94%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-0.92%

-9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.83%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FBNDX и EVTR

Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) имеют волатильность 1.62% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBNDXEVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.66%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.42%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

3.90%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

4.30%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

4.30%

+0.70%