PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVTR с VCOBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTR с VCOBX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX).

EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVTR или VCOBX.

Корреляция

Корреляция между EVTR и VCOBX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности EVTR и VCOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.69%
5.71%
EVTR
VCOBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVTR:

1.79

VCOBX:

1.47

Коэф-т Сортино

EVTR:

2.69

VCOBX:

2.19

Коэф-т Омега

EVTR:

1.33

VCOBX:

1.26

Коэф-т Кальмара

EVTR:

2.05

VCOBX:

0.58

Коэф-т Мартина

EVTR:

5.02

VCOBX:

3.96

Индекс Язвы

EVTR:

1.67%

VCOBX:

1.90%

Дневная вол-ть

EVTR:

4.67%

VCOBX:

5.11%

Макс. просадка

EVTR:

-4.08%

VCOBX:

-18.91%

Текущая просадка

EVTR:

-0.82%

VCOBX:

-5.92%

Доходность по периодам

С начала года, EVTR показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у VCOBX с доходностью 2.83%.

EVTR

С начала года

2.51%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.21%

1 год

8.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VCOBX

С начала года

2.83%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

2.08%

1 год

8.13%

5 лет

-0.41%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EVTR и VCOBX

EVTR берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VCOBX в 0.10%.

EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF
График комиссии EVTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EVTR: 0.32%
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VCOBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCOBX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVTR и VCOBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг риск-скорректированной доходности EVTR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
VCOBX
Ранг риск-скорректированной доходности VCOBX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCOBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCOBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCOBX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCOBX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCOBX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVTR c VCOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EVTR, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EVTR: 1.79
VCOBX: 1.47
Коэффициент Сортино EVTR, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EVTR: 2.69
VCOBX: 2.19
Коэффициент Омега EVTR, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EVTR: 1.33
VCOBX: 1.26
Коэффициент Кальмара EVTR, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EVTR: 2.05
VCOBX: 1.65
Коэффициент Мартина EVTR, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EVTR: 5.02
VCOBX: 3.96

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCOBX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и VCOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.801.001.201.401.601.80Sat 29Mon 31Wed 02Fri 04Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
1.79
1.47
EVTR
VCOBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и VCOBX

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности VCOBX в 4.70%

TTM202420232022202120202019201820172016
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.82%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		4.70%4.66%4.10%3.02%1.22%1.80%3.09%3.11%2.20%1.68%

Просадки

Сравнение просадок EVTR и VCOBX

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки VCOBX в -18.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и VCOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82%
-0.94%
EVTR
VCOBX

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и VCOBX

Текущая волатильность для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) составляет 1.89%, в то время как у Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что EVTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.89%
2.13%
EVTR
VCOBX