PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVTR с VCOBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTR с VCOBX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX).

EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVTR или VCOBX.

Корреляция

Корреляция между EVTR и VCOBX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EVTR и VCOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVTR:

1.25

VCOBX:

0.94

Коэф-т Сортино

EVTR:

1.88

VCOBX:

1.40

Коэф-т Омега

EVTR:

1.23

VCOBX:

1.16

Коэф-т Кальмара

EVTR:

1.45

VCOBX:

0.40

Коэф-т Мартина

EVTR:

3.51

VCOBX:

2.49

Индекс Язвы

EVTR:

1.69%

VCOBX:

1.93%

Дневная вол-ть

EVTR:

4.68%

VCOBX:

5.10%

Макс. просадка

EVTR:

-4.08%

VCOBX:

-18.90%

Текущая просадка

EVTR:

-1.60%

VCOBX:

-6.92%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EVTR показывает доходность 1.71%, а VCOBX немного выше – 1.74%.

EVTR

С начала года

1.71%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

1.74%

1 год

5.81%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VCOBX

С начала года

1.74%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

1.51%

1 год

4.76%

3 года

1.89%

5 лет

-0.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий EVTR и VCOBX

EVTR берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VCOBX в 0.10%.

EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVTR и VCOBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг риск-скорректированной доходности EVTR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
VCOBX
Ранг риск-скорректированной доходности VCOBX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCOBX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCOBX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCOBX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCOBX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCOBX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVTR c VCOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа VCOBX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и VCOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и VCOBX

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности VCOBX в 4.77%

TTM202420232022202120202019201820172016
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.87%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		4.77%4.66%4.10%3.02%1.22%1.80%3.09%3.11%2.20%1.68%

Просадки

Сравнение просадок EVTR и VCOBX

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки VCOBX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и VCOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и VCOBX

Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) имеют волатильность 1.42% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...