Сравнение EVTR с VCOBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX).
EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EVTR и VCOBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVTR и VCOBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | -0.22% | 8.10% | 4.07% |
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | -0.05% | 7.73% | 3.19% |
Доходность по периодам
С начала года, EVTR показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у VCOBX с доходностью -0.05%.
EVTR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCOBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVTR и VCOBX
EVTR берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VCOBX в 0.10%.
Доходность на риск
EVTR vs. VCOBX — Ранг доходности на риск
EVTR
VCOBX
Сравнение EVTR c VCOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVTR | VCOBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.60 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.77 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 5.33 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVTR | VCOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.48 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между EVTR и VCOBX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTR и VCOBX
Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности VCOBX в 4.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.63% | 4.51% | 4.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 4.35% | 4.80% | 5.04% | 4.44% | 3.01% | 1.23% | 3.09% | 3.08% | 3.10% | 2.20% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок EVTR и VCOBX
Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки VCOBX в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и VCOBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVTR | VCOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -18.14% | +14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.70% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.88% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -4.22% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.90% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTR и VCOBX
Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) имеют волатильность 1.66% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVTR | VCOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.60% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 2.46% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 4.15% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 5.75% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 4.74% | -0.44% |