Сравнение FBND с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
FBND и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FBND и FUTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBND и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.34% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.91% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FBND показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции FBND уступали акциям FUTY по среднегодовой доходности: 2.80% против 9.80% соответственно.
FBND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.80%
FUTY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBND и FUTY
FBND берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Доходность на риск
FBND vs. FUTY — Ранг доходности на риск
FBND
FUTY
Сравнение FBND c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBND | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.72 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.25 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 5.36 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBND | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.64 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FBND и FUTY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBND и FUTY
Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности FUTY в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.72% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.48% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок FBND и FUTY
Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и FUTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBND | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -36.44% | +19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -8.93% | +6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -25.11% | +7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.25% | -36.44% | +19.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -2.12% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -6.06% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 3.75% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBND и FUTY
Текущая волатильность для Fidelity Total Bond ETF (FBND) составляет 1.68%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что FBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBND | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 5.06% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 10.14% | -7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 15.53% | -11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 16.92% | -11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.08% | 18.99% | -12.91% |