PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBL с METW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBL с METW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) are both exchange-traded funds - FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index. FBL is actively managed, while METW is passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FBL charges 1.15%/yr vs 0.59%/yr for METW.

Доходность

Сравнение доходности FBL и METW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -18.58%, что значительно ниже, чем у METW с доходностью -8.10%.

FBL

1 день
1.42%
1 месяц
5.92%
С начала года
-18.58%
6 месяцев
-19.70%
1 год
-32.97%
3 года*
34.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

METW

1 день
0.76%
1 месяц
4.26%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-8.54%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBL и METW

2026 (YTD)2025
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-18.58%-18.89%
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		-8.10%-8.20%

Correlation

The correlation between FBL and METW is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.99

Сравнение распределения секторов FBL и METW

Секторы
FBL
METW

Коммуникационные услуги

66.7%
23.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FBL
66.7%
METW
23.2%

Сырьевые материалы

FBL

-

METW

-

Потребительский циклический сектор

FBL

-

METW

-

Потребительский защитный сектор

FBL

-

METW

-

Энергетика

FBL

-

METW

-

Финансовые услуги

FBL

-

METW

-

Здравоохранение

FBL

-

METW

-

Промышленность

FBL

-

METW

-

Недвижимость

FBL

-

METW

-

Технологии

FBL

-

METW

-

Коммунальные услуги

FBL

-

METW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Roundhill Meta Weeklypay ETF

Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с SMHFBL с NVDL
Часто сравнивают с METW:
METW с METAMETW с FBYMETW с NVYYMETW с HOOYMETW с AMZWMETW с NVDWMETW с NVII

Доходность на риск

FBL vs. METW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 44
Ранг коэф-та Мартина
METW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c METW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBLMETWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBL vs. METW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBLMETWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

-0.38

+1.51

Просадки

Сравнение просадок FBL и METW

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки METW в -40.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и METW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBLMETWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-40.52%

-20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.23%

-27.08%

-20.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-17.35%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.89%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и METW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBLMETWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.55%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.13%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.43%

42.49%

+27.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.02%

42.49%

+28.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.02%

42.49%

+28.53%

Сравнение комиссий FBL и METW

FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии METW в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и METW

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности METW в 54.95%

ПозицияTTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		2.55%2.07%0.00%51.58%
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		54.95%30.89%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FBL and METW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.

METW has the higher dividend yield at 54.95%, compared with 2.55% for FBL.

FBL is categorized as Leveraged Equities, while METW is Technology Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.15% for FBL and 0.59% for METW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBL и METW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор