Сравнение FBL с METW
FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) are both exchange-traded funds - FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index. FBL is actively managed, while METW is passively managed. Over the past year, FBL returned -29.49% vs -11.12% for METW. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FBL charges 1.09%/yr vs 0.59%/yr for METW.
Доходность
Сравнение доходности FBL и METW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -12.40%, что значительно ниже, чем у METW с доходностью -2.29%.
FBL
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- 18.52%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -12.40%
- 1 год
- -29.49%
- 3 года*
- 29.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METW
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 12.30%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- -2.29%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBL и METW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -12.40% | -19.38% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -2.29% | -9.14% |
Correlation
The correlation between FBL and METW is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between FBL and METW has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FBL и METW
Секторы
FBL
METW
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
FBL
METW
Сырьевые материалы
FBL
-
METW
-
Потребительский циклический сектор
FBL
-
METW
-
Потребительский защитный сектор
FBL
-
METW
-
Энергетика
FBL
-
METW
-
Финансовые услуги
FBL
-
METW
-
Здравоохранение
FBL
-
METW
-
Промышленность
FBL
-
METW
-
Недвижимость
FBL
-
METW
-
Технологии
FBL
-
METW
-
Коммунальные услуги
FBL
-
METW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBL vs. METW — Ранг доходности на риск
FBL
METW
Сравнение FBL c METW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBL | METW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.28 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.50 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBL и METW
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки METW в -40.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и METW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBL | METW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -40.52% | -20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -40.52% | -20.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.22% | -22.47% | -20.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -18.77% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.33% | 22.42% | +14.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и METW
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 31.69% по сравнению с Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) с волатильностью 18.87%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBL | METW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.69% | 18.87% | +12.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.20% | 37.21% | +24.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.33% | 46.05% | +31.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.36% | 45.04% | +27.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.36% | 45.04% | +27.32% |
Сравнение комиссий FBL и METW
FBL берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии METW в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и METW
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности METW в 53.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.37% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 53.86% | 30.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FBL and METW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FBL has higher volatility (31.69%) compared to METW (18.87%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs METW's -40.52%.
On 1-year performance, METW leads with -11.12% vs -29.49% for FBL. On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. On volatility, METW has been the lower-risk option at 18.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, METW has performed better with a -11.12% return vs -29.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.09% for FBL.
METW has the higher dividend yield at 53.86%, compared with 2.37% for FBL.
FBL is categorized as Leveraged Equities, while METW is Technology Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.09% for FBL and 0.59% for METW.
METW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBL и METW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор