PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBL с AAPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBL с AAPU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. FBL is actively managed, while AAPU is passively managed. Over the past 3 years, FBL returned 33.25%/yr vs 25.97%/yr for AAPU. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FBL charges 1.15%/yr vs 1.04%/yr for AAPU.

Доходность

Сравнение доходности FBL и AAPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -19.72%, что значительно ниже, чем у AAPU с доходностью 23.16%.

FBL

1 день
8.48%
1 месяц
2.55%
С начала года
-19.72%
6 месяцев
-15.34%
1 год
-29.78%
3 года*
33.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPU

1 день
-3.04%
1 месяц
24.81%
С начала года
23.16%
6 месяцев
11.93%
1 год
104.11%
3 года*
25.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBL и AAPU

2026 (YTD)2025202420232022
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-19.72%0.50%112.72%341.59%-1.22%
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		23.16%-2.91%58.45%68.66%-16.25%

Correlation

The correlation between FBL and AAPU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.35

The correlation between FBL and AAPU shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FBL и AAPU

Секторы
FBL
AAPU

Коммуникационные услуги

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FBL
66.7%
AAPU

-

Сырьевые материалы

FBL

-

AAPU

-

Потребительский циклический сектор

FBL

-

AAPU

-

Потребительский защитный сектор

FBL

-

AAPU

-

Энергетика

FBL

-

AAPU

-

Финансовые услуги

FBL

-

AAPU

-

Здравоохранение

FBL

-

AAPU

-

Промышленность

FBL

-

AAPU

-

Недвижимость

FBL

-

AAPU

-

Технологии

FBL

-

AAPU
100.0%

Коммунальные услуги

FBL

-

AAPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMH
Часто сравнивают с AAPU:
AAPU с AAPBAAPU с AAPXAAPU с AAPLAAPU с AAPDAAPU с APLYAAPU с TSDDAAPU с TQQQ

Доходность на риск

FBL vs. AAPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 44
Ранг коэф-та Мартина
AAPU
Ранг доходности на риск AAPU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c AAPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBLAAPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
2.34

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
3.00

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.38

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

3.62

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

8.72

-9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBL vs. AAPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа AAPU равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и AAPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBLAAPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

2.34

-2.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.46

+0.66

Просадки

Сравнение просадок FBL и AAPU

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, примерно равная максимальной просадке AAPU в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и AAPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBLAAPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-58.61%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-28.90%

-32.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

-58.61%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.97%

-3.04%

-44.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.41%

-17.69%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.76%

11.98%

+20.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и AAPU

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) с волатильностью 10.71%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBLAAPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.63%

10.71%

+6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.15%

31.79%

+21.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.42%

44.66%

+25.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.06%

48.93%

+22.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.06%

48.93%

+22.13%

Сравнение комиссий FBL и AAPU

FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AAPU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и AAPU

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности AAPU в 6.90%

ПозицияTTM2025202420232022
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		6.90%8.66%14.58%2.32%0.79%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		2.58%2.07%0.00%51.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBL and AAPU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBL has higher volatility (17.63%) compared to AAPU (10.71%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs AAPU's -58.61%.

On 3-year performance, FBL leads with 33.25% vs 25.97% for AAPU. On fees, AAPU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, AAPU has been the lower-risk option at 10.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FBL has performed better with a 33.25% return vs 25.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.

AAPU has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 2.58% for FBL.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for FBL and 1.04% for AAPU.

AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBL и AAPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор