Сравнение FBKWX с VWIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX).
FBKWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. VWIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBKWX или VWIUX.
Основные характеристики
| FBKWX | VWIUX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.95% | 1.44% |
| Дох-ть за 1 год | 8.22% | 6.02% |
| Дох-ть за 3 года | -1.28% | 0.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.61% | 1.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 2.30 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 1.09 |
| Коэф-т Мартина | 5.43 | 8.71 |
| Индекс Язвы | 1.49% | 0.76% |
| Дневная вол-ть | 5.73% | 2.86% |
| Макс. просадка | -18.08% | -11.49% |
| Текущая просадка | -5.39% | -1.52% |
Корреляция
Корреляция между FBKWX и VWIUX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FBKWX и VWIUX
С начала года, FBKWX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у VWIUX с доходностью 1.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKWX и VWIUX
FBKWX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VWIUX в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBKWX c VWIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKWX и VWIUX
Дивидендная доходность FBKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности VWIUX в 2.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKWX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z | 4.45% | 4.23% | 3.42% | 2.29% | 2.62% | 3.02% | 3.31% | 2.84% | 3.06% | 3.81% | 0.22% | 0.00% |
VWIUX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 2.78% | 2.79% | 2.50% | 2.16% | 2.40% | 2.68% | 2.89% | 2.83% | 2.92% | 2.97% | 3.13% | 3.27% |
Просадки
Сравнение просадок FBKWX и VWIUX
Максимальная просадка FBKWX за все время составила -18.08%, что больше максимальной просадки VWIUX в -11.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKWX и VWIUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBKWX и VWIUX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что FBKWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.