PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBKWX с VWIUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBKWX и VWIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.69%
3.08%
FBKWX
VWIUX

Доходность по периодам

С начала года, FBKWX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у VWIUX с доходностью 1.85%.


FBKWX

С начала года

2.95%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

3.69%

1 год

7.75%

5 лет (среднегодовая)

0.55%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VWIUX

С начала года

1.85%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

3.08%

1 год

5.57%

5 лет (среднегодовая)

1.48%

10 лет (среднегодовая)

2.36%

Основные характеристики


FBKWXVWIUX
Коэф-т Шарпа1.202.03
Коэф-т Сортино1.793.12
Коэф-т Омега1.211.46
Коэф-т Кальмара0.581.09
Коэф-т Мартина4.187.59
Индекс Язвы1.58%0.76%
Дневная вол-ть5.55%2.82%
Макс. просадка-18.08%-11.49%
Текущая просадка-5.39%-1.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBKWX и VWIUX

FBKWX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VWIUX в 0.09%.


FBKWX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z
График комиссии FBKWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии VWIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FBKWX и VWIUX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBKWX c VWIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBKWX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.201.66
Коэффициент Сортино FBKWX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.792.50
Коэффициент Омега FBKWX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.37
Коэффициент Кальмара FBKWX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.581.15
Коэффициент Мартина FBKWX, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.186.00
FBKWX
VWIUX

Показатель коэффициента Шарпа FBKWX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа VWIUX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKWX и VWIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20
1.66
FBKWX
VWIUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKWX и VWIUX

Дивидендная доходность FBKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности VWIUX в 3.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FBKWX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z
4.44%4.23%3.42%2.29%2.62%3.02%3.31%2.84%3.06%3.81%0.22%0.00%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.04%2.79%2.50%2.16%2.40%2.68%2.89%2.83%2.92%2.97%3.13%3.27%

Просадки

Сравнение просадок FBKWX и VWIUX

Максимальная просадка FBKWX за все время составила -18.08%, что больше максимальной просадки VWIUX в -11.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKWX и VWIUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.39%
-1.11%
FBKWX
VWIUX

Волатильность

Сравнение волатильности FBKWX и VWIUX

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что FBKWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52%
1.18%
FBKWX
VWIUX