Сравнение FBKWX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
FBKWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FBKWX и VBMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBKWX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKWX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z | -0.37% | 7.60% | 2.20% | 6.56% | -13.55% | -0.27% | 9.46% | 9.88% | -0.56% | 4.39% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FBKWX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у VBMPX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FBKWX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 2.58% против 1.62% соответственно.
FBKWX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.58%
VBMPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKWX и VBMPX
FBKWX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.
Доходность на риск
FBKWX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
FBKWX
VBMPX
Сравнение FBKWX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBKWX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.34 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.67 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 4.72 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBKWX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.03 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.33 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.51 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FBKWX и VBMPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKWX и VBMPX
Дивидендная доходность FBKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности VBMPX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKWX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z | 4.10% | 4.45% | 4.22% | 3.52% | 2.59% | 1.97% | 5.32% | 3.11% | 3.30% | 3.07% | 3.71% | 3.38% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок FBKWX и VBMPX
Максимальная просадка FBKWX за все время составила -18.31%, примерно равная максимальной просадке VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKWX и VBMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBKWX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -18.90% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.73% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.31% | -18.12% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.31% | -18.90% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -2.93% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -3.54% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.97% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBKWX и VBMPX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) имеют волатильность 1.50% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBKWX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.55% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 2.59% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 4.36% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 5.99% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 4.97% | -0.23% |