PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBKFX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBKFX с VTMFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FBKFX (Fidelity Balanced K6 Fund) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, FBKFX returned 9.42%/yr vs 6.79%/yr for VTMFX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FBKFX charges 0.32%/yr vs 0.05%/yr for VTMFX.

Доходность

Сравнение доходности FBKFX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBKFX показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью 4.50%.

FBKFX

1 день
-1.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
8.90%
6 месяцев
8.09%
1 год
21.50%
3 года*
16.62%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

VTMFX

1 день
-0.70%
1 месяц
0.06%
С начала года
4.50%
6 месяцев
3.95%
1 год
13.59%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBKFX и VTMFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		8.90%15.68%16.19%21.93%-17.87%18.51%22.38%10.57%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		4.50%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%7.08%

Correlation

The correlation between FBKFX and VTMFX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.98

The correlation between FBKFX and VTMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced K6 Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FBKFX:
FBKFX с FBALXFBKFX с FPKFXFBKFX с JLGMXFBKFX с RNPGXFBKFX с VWELXFBKFX с VOOFBKFX с DGRO
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX

Доходность на риск

FBKFX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBKFX
Ранг доходности на риск FBKFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBKFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBKFX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBKFXVTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.20

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.10

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.65

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.11

12.34

+3.78

FBKFX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBKFX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKFX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBKFX и VTMFX

Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и VTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBKFXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-28.49%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-5.38%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-10.61%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-17.40%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.45%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-3.54%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.15%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FBKFX и VTMFX

Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBKFXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.56%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

5.22%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.41%

6.49%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

8.57%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

9.14%

+5.04%

Сравнение комиссий FBKFX и VTMFX

FBKFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKFX и VTMFX

Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности VTMFX в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		5.72%6.23%2.86%1.79%3.54%4.14%2.22%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.14%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FBKFX and VTMFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBKFX has higher volatility (3.88%) compared to VTMFX (2.56%). In terms of maximum drawdown, FBKFX dropped -26.58% vs VTMFX's -28.49%.

FBKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBKFX и VTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор