PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBKFX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBKFX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FBKFX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBKFX и TPDAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		-1.79%15.68%16.19%21.93%-17.87%18.51%22.38%10.57%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%6.13%

Доходность по периодам

С начала года, FBKFX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%.

FBKFX

1 день
2.10%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.16%
3 года*
14.36%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced K6 Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с FBKFX:
FBKFX с FBALXFBKFX с FPKFXFBKFX с JLGMXFBKFX с RNPGXFBKFX с DGROFBKFX с VWELXFBKFX с ^GSPC
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий FBKFX и TPDAX

FBKFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund

Доходность на риск

FBKFX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBKFX
Ранг доходности на риск FBKFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBKFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBKFX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBKFXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.18

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.82

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

3.59

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

13.57

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBKFX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBKFX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKFX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBKFXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.18

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.96

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.59

+0.23

Корреляция

Корреляция между FBKFX и TPDAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKFX и TPDAX

Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		6.35%6.23%2.86%1.79%3.54%4.14%2.22%0.51%0.00%0.00%0.00%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%

Просадки

Сравнение просадок FBKFX и TPDAX

Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBKFXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-22.29%

-4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-7.58%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-17.58%

-5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-4.97%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-4.94%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.01%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FBKFX и TPDAX

Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеют волатильность 4.26% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBKFXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.40%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

9.86%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

12.29%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

10.14%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

9.87%

+4.40%