PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBKFX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBKFX с TPDAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBKFX (Fidelity Balanced K6 Fund) and TPDAX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, FBKFX returned 9.91%/yr vs 8.42%/yr for TPDAX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBKFX charges 0.32%/yr vs 1.37%/yr for TPDAX.

Доходность

Сравнение доходности FBKFX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBKFX показывает доходность 10.12%, а TPDAX немного выше – 10.43%.

FBKFX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.98%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.39%
1 год
24.82%
3 года*
17.44%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

TPDAX

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.21%
С начала года
10.43%
6 месяцев
11.52%
1 год
24.53%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.42%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBKFX и TPDAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		10.12%15.68%16.19%21.93%-17.87%18.51%22.38%10.57%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		10.43%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%6.13%

Correlation

The correlation between FBKFX and TPDAX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

0.58

Over the past year, the correlation between FBKFX and TPDAX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced K6 Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с FBKFX:
FBKFX с FBALXFBKFX с FPKFXFBKFX с JLGMXFBKFX с RNPGXFBKFX с VWELXFBKFX с DGROFBKFX с VOO
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с EFAVTPDAX с VTITPDAX с FHLKXTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с PFTSX

Доходность на риск

FBKFX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBKFX
Ранг доходности на риск FBKFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBKFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBKFX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBKFXTPDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.23

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
2.87

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.42

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

3.28

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.58

11.23

+7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBKFX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBKFX на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPDAX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKFX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBKFXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.23

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.83

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.59

+0.34

Просадки

Сравнение просадок FBKFX и TPDAX

Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и TPDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBKFXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-22.29%

-4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-7.58%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-7.58%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-17.58%

-5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-4.00%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-4.92%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

2.21%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FBKFX и TPDAX

Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеют волатильность 2.70% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBKFXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.84%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

9.48%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

11.14%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

10.17%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

9.89%

+4.28%

Сравнение комиссий FBKFX и TPDAX

FBKFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKFX и TPDAX

Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		5.65%6.23%2.86%1.79%3.54%4.14%2.22%0.51%0.00%0.00%0.00%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%

Часто задаваемые вопросы

FBKFX and TPDAX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPDAX has higher volatility (2.84%) compared to FBKFX (2.70%). In terms of maximum drawdown, FBKFX dropped -26.58% vs TPDAX's -22.29%.

FBKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBKFX и TPDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор